老師您好，可以分析一下這道題嗎，這個(gè)圖看不懂，謝謝
老師您好，我記得之前周老師說過，自然災(zāi)害也是屬于操作風(fēng)險(xiǎn)其中一個(gè)，為什么這題不選A，還有，D選項(xiàng)不應(yīng)該是regulatory risk嗎
老師您好我想問下C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里
C選項(xiàng)說的話說的話是哪里不太對(duì)呢
然后這個(gè)O/C賬戶，在period結(jié)束的時(shí)候剩余的錢，是不是也是我的利潤
是不是這個(gè)over collaterization超出的部分就是SPV從銀行那里賺取的錢
老師您好，可以詳細(xì)解釋一下bc兩個(gè)選項(xiàng)嗎，不是很理解，可以舉例子解釋一下嗎
什么叫考慮違約情況下的value，credit與funding到底有什么區(qū)別，能不能給個(gè)例子
老師這兒算盈余方差時(shí)，資產(chǎn)和負(fù)債的方差要乘對(duì)應(yīng)的價(jià)值呢
老師，這道題是在持有一筆資產(chǎn)的前提下討論的么？所以不選D?
為什么correlation正的時(shí)候差啊
這時(shí)候?qū)τ贏來說敞口是負(fù)的，所以可以說它價(jià)值低對(duì)嗎
這里說非條件違約概率本質(zhì)是MDP邊際違約概率，條件違約概率是前期不違約后期違約的概率，那這跟非條件違約概率不就一樣了？
這里的889 是已經(jīng)經(jīng)過8%的調(diào)整了嗎 還有其他兩個(gè)為什么是8%而不是12、5%調(diào)整呢
這個(gè)CCP的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，是所有人都往這個(gè)default fund里存一筆錢，然后出大風(fēng)險(xiǎn)了就從這里面拿嗎
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