這塊沒太理解，C的違約概率增加了，我需要賠付的可能性變大了，不應(yīng)該會導(dǎo)致我的風(fēng)險敞口變大嗎
這道題可否麻煩老師把三個選項都詳細(xì)講解一下，謝謝。
老師，這道題D為什么不對？再貼現(xiàn)窗口不是也是用于流動性補(bǔ)足的么
老師，想問一下這道題算利息的時候用的tax rate，老師課上講的不是用1-tax rate嗎
這里的-3%是哪里來的？
老師，第三點(diǎn)對股票是不是也矛盾啊，股票波動是常數(shù)，價格也不可能隨機(jī)游走吧
MTM是負(fù)值表達(dá)什么意思？老師講會支出聽不懂。是說題中的ondine 的價值低，需要給對手交出抵押品的意思嗎。如果是這個意思，A也對啊，關(guān)閉交易以后就不用交了。
求和符號一個在PD前面、一個在LGD前面，表達(dá)意思一樣嗎？為什么？
老師，這道題的公式是講義中那頁教材的？
sharpe ratio只能說明portfolio和risk free的關(guān)系啊，不能判斷和benchmark有什么關(guān)系??？題目給錯了把
什么叫market value of loan升值，loan還能升值的？
所以spread在這里的意思是？感覺不像是買方賣方的差價吧
老師你好，請問第18題的知識點(diǎn)implied spot rate是哪一部分的呢？這個計算公式是如何推倒的呢？不知道為什么這樣做。
老師你好，請問第16題的知識點(diǎn)implied forward rate是哪一部分的呢？這個計算公式是如何推倒的呢？不知道為什么這樣做。
各自風(fēng)險加總?cè)绾蔚玫?.948的？
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