如果期貨期權(quán)的q就是無風(fēng)險利率的話，那計算d1和d2的時候公式里r-q不就等于0了嗎
這里的return是指什么時期的收益率呀？老師講的是1時刻到2時刻，但我理解應(yīng)該是第一年的收益率吧……
最后一頁ppt上的0.90909和0.94340是沒有加上risk premium的，我看了之前的一些回答，還是不太明白，最后考試計算時到底需不需要用加上risk premium的數(shù)計算呢
請補充一下正態(tài)分布分別在雙尾和單尾情況下，常用的幾個關(guān)鍵值，謝謝。
這個圖是什么意思？完全沒明白，能否詳細(xì)講解一下
這個題目的問題看不懂，看解答過程很簡單，關(guān)鍵是不懂問題的意思。這種問法是固定的模式嗎？那如果問題是k02 for 20year，意思是否就是問關(guān)鍵利率變動2bp，20年期債券價值的變動？
怎樣判斷出的正負(fù)號？
杠鈴組合凸性在利率平行移動的時候才會大于子彈組合，但是題目里面沒有說利率是怎么移動的，為什么就直接認(rèn)為答案是B了？？！
C的non directional risk 怎么理解
老師在期權(quán)定價這部分，講解二叉樹的時候，講說有兩個方法可以求解，構(gòu)造無風(fēng)險組合，提到了一份期權(quán)對應(yīng)delta份股票。這個概念同時也在希臘字母引入的時候提到了，并且在用bsm模型的時候，也有提到，請問如何理解這句話呢？
最終有一個錯在哪里啦？
步長最好不能超過六個月的話，前面的例題怎么都是一年算一步呢
在option on the worse of two里面老師說相關(guān)系數(shù)上升對S1+S2無影響，但為什么portfolio of basket options里的Si求和就有影響了呢
這里的計算會考嘛？
一份期權(quán)對應(yīng)delta
程寶問答
金程問答