金程問(wèn)答
long stock和short put option沒(méi)有對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)啊？？？
老師您好我想問(wèn)下CML涉及到的風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性都有嗎，還有，SML是不是只涉及到了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)β
老師我想問(wèn)一下這里為什么說(shuō)跟蹤誤差平均值一般是為0，之后怎么就得到了這個(gè)式子，不是很理解，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)考嘛
為什么jump-to-default risk 要用時(shí)間更長(zhǎng)的一年的VaR可以再仔細(xì)講一下嗎
請(qǐng)問(wèn)這里的Funding CLO和普通的CLO有什么區(qū)別呀？
資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差0.121有什么用嗎？
講課理解不了
金融市場(chǎng)產(chǎn)品這節(jié)課有其他老師嗎？這位老師真的是接受不了
為什么2.5需要開根號(hào)？
老師實(shí)在是不太理解square root rule的公式，能具體給我講講并且分析一下這個(gè)有什么用嗎
為什么是VaR=mean-critical value*SD,而不是+呢
能完整說(shuō)明一下這個(gè)銀行出現(xiàn)的什么問(wèn)題嗎？
這是為什么不用D_ - D+/dy. 去計(jì)算Convenxiy
峰值=3只有在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布里適用還是所有正態(tài)分布都適用？
為什么與教材上不一樣？
程寶問(wèn)答
