這里老師說，夏普比率指標為什么是絕對風險指標呢，也是跟無風險利率相比啊
請問老師，老師這里說利率水平持續(xù)上升，但是最下面一條路徑，利率水平也可以持續(xù)下降呀，怎么去理解
這里講義提到增量var等于去除資產A后var的變化量，但是后面增量var的定義又變成了新增資產A后var的變化量，兩者一致嗎？兩個公式之間應該相差一個負號吧？
老師講的經濟資本中各項資本相加是有相關性吧，無相關性不是直接相加吧
這個policy risk和policy mix risk有什么區(qū)別
能不能歸納一下每一個VaR的特性與區(qū)別呢，謝謝
ATM的時候，VEGA是不是應該表述為絕對值最大？（short option時的VEGA是負數(shù)）
請問，這道題跟mapping的三種類型，哪一類相關呢，如果是cash flow mapping，為什么不乘以對應的期限呢，而且題目也沒有給出不同時點的var？ 提到mapping是否就理解為折現(xiàn)呢？
請問老師，這句話表達的意思是降低有用的數(shù)據(jù)量，還是降低沒有用的數(shù)據(jù)量。老師在講這部分的時候，全程解釋和表達都是說降低沒有用的數(shù)據(jù)。沒有理解到這里想表達的具體含義以及如何理解呢？
這塊給的這個modified duration是干嘛的，感覺expected surplus不把時間考慮進去會不會有點草率
所以這道題在說，一個資產的風險并不能作為一個資產的風險的主要因素？什么意思
我怎么記得參數(shù)法相較于非參數(shù)法是更復雜的呢
這道題beta這塊我覺得有一些困惑。我把beta當作是資產B與Portfolio回歸過后的slope，這個值并不一定會跟B樣本數(shù)量的大小有一定聯(lián)系吧，更多來說是一種內在的聯(lián)系？
Question C這塊可以推一下嘛，麻煩了
question
程寶問答
金程問答
