這里好亂啊，難道不是l4t=1-l1t-l2t-l3t嗎，l才是啞變量吧，一下說δ一下說d的
Kendall’s t: 如果排序后差值是0，按concord or disconcord?
為什么 c+PV(K) < K 才保本，k不是初始投資嗎？
這里的第二段實在是聽不懂老師在講啥？請再詳細(xì)解釋一下這段話。
c答案中的各個步長的漲的概率可能不同，這種情況下怎么使用二叉樹模型來計算呢？ 截止到目前為止的課件的內(nèi)容都是每個步長使用相同的概率的，使用不同概率的知識點出現(xiàn)在哪個章節(jié)？
老師在講option sensitivity measure這部分，講解完greek letters 過后，在講portfolio這部分， 提到了forward delta
之前講的是否行權(quán)和當(dāng)時的股票價格和執(zhí)行價格有關(guān)，這里講的是否行權(quán)和分紅和無風(fēng)險收益率有關(guān)，我怎么理解這兩個方面的說法。
請問老師這里F1 F1.5 F2的公式可以幫我列一下嗎 我算的跟講義有一點出入
這個101哪里來的？
這課件對不上啊，沒有這幾頁
第三點，funding exposure中為什么不考慮netting的效果？funding cost和funding benefit也是可以互相抵消的呀。
看這里的講解，netting是一定需要中央清算才可以實施對吧？可這個視頻一開頭老師就說ISDA主協(xié)議規(guī)定了netting相關(guān)內(nèi)容，主要用于不能中央清算的場外交易，那這里一個說要中央清算，一個說不能中央清算，是不是有點沖突矛盾呀？
請問EFV是什么？PPT中沒有說明。
這里估值到底是估什么的價值？聽下來感覺是估計某一個tranch因為有風(fēng)險，所以要用CDS來保護(hù)，然后估計的就是這個與特定tranch相匹配的CDS的價值是嗎？并不是資產(chǎn)池中CDS的價值，也不是CDO的價值吧？
市場組合 Beta 為什么等于 1？
程寶問答
金程問答