請問convexity怎么理解
老師好，不懂這里的預(yù)期利率下降 借浮動 預(yù)期利率上升借固定
CML 具體是什么？
為什么在P點會是市場上所有的風險資產(chǎn)組合？這里不是只是有效前沿在P 點的風險資產(chǎn)組合嗎
第一個情景對應(yīng)的loss為什么是負的0.5
一年的variance不是等于250^（1/2）*一天的variance，為什么還需要一天還要開根號？
這里的call的計算中e的指數(shù)中的時間的數(shù)字是不是錯了？應(yīng)該是0.5才對吧？
我記得查表的時候是標準狀態(tài)分布表，這里不是標準正態(tài)分布??？不是標準正態(tài)分布（Z）的時候，怎么查表？？？
公式里面的K是什么？有什么含義？ 為什么講解的時候說當成100塊錢？這個打比方對我理解這個公式?jīng)]有意義啊，實際在用的時候我仍然不知道這里的K到底是啥啊？
Delta會隨著基礎(chǔ)資產(chǎn)價格的變化來衡量期權(quán)價格的變化。 具有高內(nèi)在價值和較短到期時間的期權(quán)的delta值將接近于1，而gamma，rho和vega都將接近于零。 為什么rho會接近于0
完全聽不懂這一頁要干什么？ 能不能多幾個老師的講課來對比選擇一下??？
股票價格取對數(shù)為什么就變成股票收益率了？？？
老師在講option sensitivity measures的時候，有一部分講解gamma neutral的例題，請問這個gamma needed position，gamma=6000，是什么意思呢？ 這種頭寸的特點是什么呢？6000怎么計算的呢？
這道題出自哪個部分的內(nèi)容？我怎么感覺我沒有學過呢？另外請詳細講述一下什么是Δ，對沖Δ是什么意思？
選項D，statistics大于critical level，即2.63>2.33, 我們不是要拒絕原假設(shè)嗎？為什么D反而錯了？ C不是錯的嗎？
程寶問答
金程問答