金程問(wèn)答
期貨和遠(yuǎn)期delta計(jì)算的q 和 r指什么利率英文怎么表示
這里一步計(jì)算出來(lái)的價(jià)格都和實(shí)際用前一步價(jià)格乘以U和D算出來(lái)的不一致（就算是四舍五入也對(duì)不上）？？？
810×1.1052=895.21，和老師的答案不一樣。
S0到S0U，S0U到S0UU的概率為什么都是相同的P？
u和d的公式里面的西格瑪是什么?。渴裁唇锌辞宄涂梢粤?，都不講是什么，我怎么看清楚??？？能不能換個(gè)老師來(lái)講課??？
這里的西格瑪是什么？為什么又不講？
老師這個(gè)750$， 是不是弄錯(cuò)了啊。
0時(shí)刻的組合價(jià)格為什么要減去f，short期權(quán)是賣(mài)方，不應(yīng)該是收到嗎（+f）？
變動(dòng)一個(gè)單位是多少？
1.這道題需要這么復(fù)雜嗎？因?yàn)槭橇阆?，所以MacD=期限，那么直接使用截圖的公式計(jì)算有沒(méi)有問(wèn)題？ 2.我實(shí)在是不太能理解導(dǎo)數(shù)，有沒(méi)有其他的不依賴導(dǎo)數(shù)的解題方法？
公式的分母是Δy，這里的分子對(duì)應(yīng)的是利率上升40BP和利率下降40BP的價(jià)格，那Δy為什么不是80BP？？？
老師，3和4我感覺(jué)意思比較相近，3說(shuō)的是benchmark與投資風(fēng)格和專業(yè)領(lǐng)域保持一致，4指的是健全的基準(zhǔn)能反映出基金經(jīng)理的投資觀點(diǎn)，換句話說(shuō)也是說(shuō)benchmark與投資風(fēng)格保持一致，所以不是很好區(qū)分，后面說(shuō)基準(zhǔn)選capm，或者三因素或四因素是體現(xiàn)了3的特性，但4的特性也有吧
2.733是怎么算出來(lái)呢？
老師，高波動(dòng)率，股票價(jià)格下降，ITM put才能保護(hù)吧，為什么是OTM呢
還有個(gè)問(wèn)題就是這個(gè)aversion factor如果以information ratio的那個(gè)式子來(lái)表達(dá)的話，最后就只剩下IR*MCARn，這個(gè)后面蘊(yùn)含著什么意思呢，為什么可以用來(lái)去衡量新資產(chǎn)增加的risk
程寶問(wèn)答
