關(guān)于這個(gè)utility function的運(yùn)用，是不是就是想說如果新的資產(chǎn)A帶來超額收益的同時(shí)也會(huì)帶來risk，所以要設(shè)定一個(gè)方程看看值不值得加。那我為什么不直接看information ratio的變化呢，也涵蓋了這兩個(gè)變量啊
為什么風(fēng)險(xiǎn)中性概率和真實(shí)世界概率不同？難道我們用來估值時(shí)候用的概率（風(fēng)險(xiǎn)中性概率）不是真實(shí)歷史數(shù)據(jù)（真實(shí)世界概率）算出來的嗎？如果估計(jì)出來的價(jià)值都和歷史事實(shí)不一致，估值還有什么意義？
這里為什么道瓊斯指數(shù)上升，道瓊斯指數(shù)中的股票的相關(guān)性也上升呀，背后的邏輯是什么？
請問到底是通常是每年還是每季度支付 cds spread 啊
請問到底是通常是每年還是每季度支付 cds spread 啊
有效久期中如果上升和下降幅度不一致，y變化量如何計(jì)算？
為什么P0 是100？
這里的14.15這一行的數(shù)據(jù)是怎么來的??？我需要計(jì)算方法。
零息債券的價(jià)格比復(fù)習(xí)債券的價(jià)格低，為什么不考慮這部錢的在投資收益？而講解中只考慮了付息的在投資
這里的計(jì)算為什么有1/4？聽不懂老師講的原因
這里的危機(jī)還是指的是美國的安然事件嗎？
題目上說是75天之前支付的coupon，那0時(shí)期到75天不是105天，圖二的75為什么不是105天？
老師請問gap option和barrier option有什么區(qū)別呀？聽起來都是有兩個(gè)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格和觸發(fā)條件價(jià)格不一樣形成的
這個(gè)老師講課是真的不太行，口頭禪是沒有問題，但總是有問題，聽課效果很差，越聽心里越堵得慌，總是懷疑前面的內(nèi)容聽錯(cuò)了，然后花更多的時(shí)間去找前面聽錯(cuò)沒有，費(fèi)時(shí)間，壞心情！
老師請問sortino ratio的分母不應(yīng)該是下半方差嗎，題目里使用的是下半標(biāo)準(zhǔn)差
程寶問答
金程問答