這里沒懂，跟期權有什么關系呢
此題太難了，求再次詳解，及背后的相關知識
轉嫁波動率的風險，買看跌期權，為什么一定要買OUT OF MONEY的期權呢，如果價格不一直跌的話，達不到行權的界限，那豈不是白買了？
這里沒咋明白，不愿意要波動率，怎么還接收浮動的波動率呢
老師這里F0.5 紅框框計算公式是不是少一個右上角指數0.5??？因為是半年的遠期匯率
這里交易對手風險和違約風險有什么區(qū)別？不都是交易對手違約嗎？
risk preference的圖為什么和教材上的不一樣？ 哪一個才是正確的？
最好有圖表。不提前說橫坐標是損益的話無法理解
老師這里題目說連續(xù)付利為什么不用F=s*e的usd利率/e的歐元利率算選最接近答案A啊？
這個熒光筆標出的式子如何求的
請問用熒光筆描的式子是怎么計算出來的
哪里說了這是半年拿1元錢的零息債券啊，還是說這只是個舉例？
為什么看漲期權的上線是S0
為什么不使用一般復利計算？
下限為什么小于等于k1，不應該是大于等于k1嗎
程寶問答
金程問答
