衍生品不管long還是short都計入資產(chǎn)嘛？
可以問一下為什么要沖抵TSLGC嘛（還有前面的repo也是），為什么這一部分要被沖抵掉呀
老師這里可以問一下這個債券是誰的嘛，這里的交易主體是誰呀？可不可以這樣理解：表格里的數(shù)據(jù)是不是站在銀行的視角進行分析的，然后這個債券一開始是我的，銀行在三個月的時候向我進行這個債券的repo操作？
這里比較T時的收益，為什么是St-Dt-K*exp(-r(T-t))，而不是(ST-DT-K)*exp(-r(T-t))?
為什么是空頭
請問為什么說第二年有債券價格，前面就不考慮了，只考慮期權價值
這里講的時候用現(xiàn)價P作為權重，后面例題的時候又不用p而用V作為權重，這老師在搞什么?。?
Tracking Arror Volatility和Tracking Arror是指同一計算公式嗎？為什么Tracking Arror Volatility的簡稱是Tracking Arror，但是又說兩者計算時需要區(qū)分？
如何推導得出h
久期 和coupon maturity yield 關系如何理解
請用普通的久期和凸性演示一遍這道題的計算，謝謝。
二級信用風險有課程嗎？
D為什么不對
Futures rate 是必須轉為季度嗎？為什么??
Futures rate 是必須轉為季度嗎？為什么??
程寶問答
金程問答
