long為什么k比較低，p比較貴
為什么c +pv(k)=p+s
周老師舉的例子里，上面第一個等式中的貝塔值相加不為1啊
這里到底是波動率大的時候是bad time還是波動率小的時候？怎么老師說的和寫的板書不一致呢？
老師，這里說settlement所占比例最大的，前面講outgoing wire transfer是最大的吧
你好，這個題的C、D選項沒有剪輯上，能不能講解一下
為什么風險的相關(guān)系數(shù)在變化會導致非預期損失變化而預期損失不變？還有什么是風險的相關(guān)系數(shù)？
為什么EL和UL會存在矛盾？
apt 怎么識別套利機會？是通過某一類風險相同，但是回報率不同嗎？某兩個的風險因子的元素和量相同，價格不同？
為啥不能這么算
這個是用什么公式計算的啊。沒找到
如果這里求的是10-day的Var應該怎么寫呢
為什么要讓這個ratio成立？不是MVaR相等或者beta都等于1才是判斷條件嗎！這個ratio沒見過呀
mezzanine是中間層，equity是最下層，我不太懂為什么要做空中間做多下面，因為你如果mezzanine表現(xiàn)不好，就代表equity也表現(xiàn)不好啊，這是個什么策略，能不能解釋一下
從哪句話可以看出他一開始沒有考慮到利率差異，兩邊都是deltaY，可以約掉
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