這道題是求EXCESS RETURN，答案為什么還要加上0.1？另外，這種題目怎么辨別X是RETURN還是EXCESS RETURN
第一個問題，回歸方程里的P代表的是超過無風(fēng)險收益的超額收益是嗎？第二個問題，阿爾法是1.8%？第三個問題，M是指市場組合超過無風(fēng)險收益的超額收益是嗎？第四個問題，貝塔是1.5231，是舉杠桿了是嗎？
C錯哪了
老師好，請問cml線是包含全部的風(fēng)險 sml線是只包含系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？ 筆記上記得是cml只包含系統(tǒng)性風(fēng)險 sml有系統(tǒng)性風(fēng)險還有可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險 有點(diǎn)混了，麻煩老師講一下，謝謝
老師對B選項的解釋，我沒明白
組合的超額收益是3.15%，指的是超出無風(fēng)險利率的部分；但將羅素1000指數(shù)作為BENCHMARK，對應(yīng)的不應(yīng)該做一個ADJUSTED調(diào)整的對標(biāo)么，所以應(yīng)該選B呀
B選項沒懂
MCAR和MCVA的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是什么
老師好 請問這部分內(nèi)容在哪一個課程里講過
第一種方法為什么c代表的是T 時刻而不是小t時刻？
Max（c,p)中 c p 代表的是什么意思呢？
收益特征如何理解？
1:上述每個節(jié)點(diǎn)利率增加20bp，對應(yīng)的收益率也增加20bp?？荚囍腥绻霈F(xiàn)這知識點(diǎn)，可直接用這個結(jié)論。這不是直接0.08+0.002=0.082嗎？需要計算那么一大串嗎？ 2:和上個PPT有關(guān)聯(lián)嗎
什么是quote price?
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個公式了呢
程寶問答
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