老師，密卷第8題，我感覺will老師說的跟我理解的有矛盾，所以問問蘇老師，為什么KRI能定量分析impact？
d選項(xiàng)怎么了！
Unexpected loss is a measure of the variation in expected loss.這句話能解釋一下嗎
之前筆記里面給的參數(shù)法的大標(biāo)題不是包涵GARCH的這三種嗎
白噪聲需要掌握那些知識
經(jīng)濟(jì)資本不是用來覆蓋預(yù)期損失的嗎？非預(yù)期損失都無法估計怎么來覆蓋呢
??？縮寫和全稱可以不匹配嗎？
所有檢驗(yàn)中哪些檢驗(yàn)統(tǒng)計量是大于查表拒絕原假設(shè)，哪些是小于拒絕
v=-15%是不是應(yīng)該不包括呀？因?yàn)槿emi-v(Rp-Rmar)?
老師，波動率上升期權(quán)價值上升，但是波動率上升也意味著風(fēng)險上升，違約概率變大，在CDO中，PD上升，equity的價值不是下降了么，這樣兩者是不是有點(diǎn)矛盾，是哪理解的聯(lián)系不對？
公式內(nèi)的系數(shù)是-0.75，我可不可以認(rèn)為是(36%-32%)*(-0.75)？理論上看(32%-36%)也解釋不通，因?yàn)樽鞑畹臅r候都是(當(dāng)前水平-長期均值水平)即(36%-32%)。
不是同一個bond 為什么可以用同一個d(0.5)
老師您好，我想問一下▲t是怎么判斷的呀，這里兩年也是兩步二叉樹怎么▲t=1??？
請問老師，一般交易不是低買高賣嗎，中間層（??S）未來價值下降，未來不應(yīng)該是買嗎
老師，PD一年為6%，可以看作一年的累計違約概率嗎？就是C2=6%，PD1半年為4.6%看作PD1，PD2看作第二個半年的違約概率，PD2=C2-PD1=1.4%，后半段的違約概率就是1.4%，比first的4.6%小，可以這樣做嗎？
程寶問答
金程問答