老師，這題明明是算期末surplus value，為什么算這個(gè)sigma（S）還是用期初100*10%，怎么不是106*10%
Segregation 是什麼意思？
老師請問，為什么不是0.8607乘以0.1392？
C選項(xiàng)： “……risk-free debt minus a put written on the firm issuing the debt.……“前面為什么不是bond， 而是debt？
麻煩老師解釋一下D選項(xiàng)
老師，我有個(gè)問題，我看文獻(xiàn)中KMV模型的假設(shè)都是說企業(yè)價(jià)值服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)，我想問這跟老師上課講的KMV不需要該假設(shè)是相違背的啊
A是怎么進(jìn)行的啊？講義上好像沒有寫
ES確實(shí)是超過var的平均，但A中，這個(gè)var都取了負(fù)號(hào)了，不就相當(dāng)于正態(tài)分布里一個(gè)是敞口，一個(gè)是損失的感覺么，超過分布的95%（1.65）跟小于-1.65的概率一樣啊，為啥不可以對(duì)。
老師，為什么KRI能定量分析impact？
老師你好，D選項(xiàng)不屬于due diligence吧？
老師你好，C選項(xiàng)可以再解釋下嗎
老師你好，B選項(xiàng)哪里不對(duì)呢？cyber risk防范就是要全員強(qiáng)制參與呀？難道是因?yàn)間amification嗎？意思是游戲化的不應(yīng)該是強(qiáng)制的？
老師你好，為什么statement I不是model risk呢？
老師，這個(gè)B這句話怎么理解？ES is non-decreasing as the magnitude of loss gets bigger.
老師，關(guān)于Ⅲ ，AMA是可以和市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比，但不能在銀行間進(jìn)行對(duì)比，是這個(gè)理解嗎？我記得每個(gè)銀行的AMA都是不同的，因此銀行間是不可比的。
程寶問答
金程問答