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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Z1、F12、Z2 都是假設(shè)的年利率呀。。。 所以第一個(gè)式子的推導(dǎo)我懂。 但第二個(gè)式子為什么與期數(shù)無關(guān)啊。。。
1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，為什么要這么計(jì)算；2、方法2中折現(xiàn)因子，講課時(shí)并沒有提到，具體能否解釋下用途？
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
時(shí)，to=20（S0，0時(shí)刻時(shí)股票價(jià)格）*delta-f，我對(duì)于這個(gè)-f不太理解，因?yàn)槊髅魇俏覀冏鳛橘u方，short了一個(gè)call，我們賣權(quán)，應(yīng)該是收到一個(gè)權(quán)費(fèi)f啊，那么在t0時(shí)刻我們組合的價(jià)值應(yīng)該是
老師，尾部對(duì)沖的這道題我不太理解，按照公式，N應(yīng)該是上面鉛筆寫的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫的樣子，不太理解。尾部對(duì)沖是只在前面N的基礎(chǔ)上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標(biāo)普500的價(jià)格為什么沒有乘以250？
請(qǐng)老師檢查一下解析中的F求解公式，分母應(yīng)該為ESS（表格中已知）/k，分母應(yīng)該為RSS（需要用表格中TSS-ESS得）/n-k-1。解析中不光把已知量未知量搞反了，還不知道哪里來的數(shù)據(jù)？？？
老師好，我問的是習(xí)題冊(cè)第345題。我記得。F分布是在多元線性回歸。關(guān)注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個(gè)自變量才能夠進(jìn)行f檢驗(yàn)吧。我看這個(gè)345題里邊，它只有一個(gè)自變量。就用上的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)。難道我理解的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
老師這里的risk free可以理解成是對(duì)F0的折現(xiàn)率嘛 折現(xiàn)率一般出來risk free 還有那種說法 收益率一般又有哪幾種說法 我老是搞混
老師好，這道題計(jì)算器怎么按呢？我輸入的值是cf0=-50，C01=-63，F01=1，C02=144，然后按IRR，cpt為什么得出來的是18.022呢
請(qǐng)問如圖，1、roll yield是只有中括號(hào)里面的部分還是包括前面的減號(hào)？2、contango的話，basis小于零，中括號(hào)里的全是負(fù)數(shù)，怎么求得的F大于S呢？整個(gè)公式里沒有S 啊
老師，判斷是否顯著，在線性回歸中我們用t和f檢驗(yàn)確定，但是r平方和adjustr不是用來判斷x對(duì)y的解釋力度嗎，怎么b選項(xiàng)用來判斷是否顯著來了？
老師我8.3整個(gè)這半頁(yè)就看不懂…從第一個(gè)假設(shè)開始，到a sensible rule of thumb, 再到the extension of the definition of basis, 再到用S和F表示a short hedge做空對(duì)沖，以及其凈價(jià)格。
精 老師我想問一下這個(gè)持有或者賣出頭寸是在什么時(shí)候持有或賣出的呀？以F0去賣或買出futures，跟頭寸之間的關(guān)系是什么？有點(diǎn)沒搞懂
Significance F是什么意思，怎么得出來的？表里有好幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)誤，分別是什么含義？不同的t，p value，lower upper之間的關(guān)系是什么？怎么出來的沒太懂
在P151頁(yè)中，說在T時(shí)刻時(shí)，此時(shí)的S和F始終會(huì)交于一點(diǎn)，那對(duì)沖basis時(shí)，是不是無論怎么樣在T時(shí)刻是不是basis都會(huì)為0？
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