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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Z1、F12、Z2 都是假設(shè)的年利率呀。。。 所以第一個式子的推導(dǎo)我懂。 但第二個式子為什么與期數(shù)無關(guān)啊。。。
1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，為什么要這么計算；2、方法2中折現(xiàn)因子，講課時并沒有提到，具體能否解釋下用途？
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
時，to=20（S0，0時刻時股票價格）*delta-f，我對于這個-f不太理解，因?yàn)槊髅魇俏覀冏鳛橘u方，short了一個call，我們賣權(quán)，應(yīng)該是收到一個權(quán)費(fèi)f啊，那么在t0時刻我們組合的價值應(yīng)該是
老師，尾部對沖的這道題我不太理解，按照公式，N應(yīng)該是上面鉛筆寫的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫的樣子，不太理解。尾部對沖是只在前面N的基礎(chǔ)上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標(biāo)普500的價格為什么沒有乘以250？
請老師檢查一下解析中的F求解公式，分母應(yīng)該為ESS（表格中已知）/k，分母應(yīng)該為RSS（需要用表格中TSS-ESS得）/n-k-1。解析中不光把已知量未知量搞反了，還不知道哪里來的數(shù)據(jù)？？？
老師好，我問的是習(xí)題冊第345題。我記得。F分布是在多元線性回歸。關(guān)注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個自變量才能夠進(jìn)行f檢驗(yàn)吧。我看這個345題里邊，它只有一個自變量。就用上的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)。難道我理解的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
老師這里的risk free可以理解成是對F0的折現(xiàn)率嘛 折現(xiàn)率一般出來risk free 還有那種說法 收益率一般又有哪幾種說法 我老是搞混
老師好，這道題計算器怎么按呢？我輸入的值是cf0=-50，C01=-63，F01=1，C02=144，然后按IRR，cpt為什么得出來的是18.022呢
請問如圖，1、roll yield是只有中括號里面的部分還是包括前面的減號？2、contango的話，basis小于零，中括號里的全是負(fù)數(shù)，怎么求得的F大于S呢？整個公式里沒有S 啊
老師，判斷是否顯著，在線性回歸中我們用t和f檢驗(yàn)確定，但是r平方和adjustr不是用來判斷x對y的解釋力度嗎，怎么b選項(xiàng)用來判斷是否顯著來了？
老師我8.3整個這半頁就看不懂…從第一個假設(shè)開始，到a sensible rule of thumb, 再到the extension of the definition of basis, 再到用S和F表示a short hedge做空對沖，以及其凈價格。
精 老師我想問一下這個持有或者賣出頭寸是在什么時候持有或賣出的呀？以F0去賣或買出futures，跟頭寸之間的關(guān)系是什么？有點(diǎn)沒搞懂
Significance F是什么意思，怎么得出來的？表里有好幾個標(biāo)準(zhǔn)誤，分別是什么含義？不同的t，p value，lower upper之間的關(guān)系是什么？怎么出來的沒太懂
在P151頁中，說在T時刻時，此時的S和F始終會交于一點(diǎn)，那對沖basis時，是不是無論怎么樣在T時刻是不是basis都會為0？
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