老師，請(qǐng)問這個(gè)公式中的s是(offer-bid)還是（bid-offer）/0.5(bid+offer)呢？ 百題里有一道題，老師在這個(gè)公式后面又乘了一遍0.5(bid+offer)，把分母抵消了
阿爾法為什么用1.8%而不是2.31%？題干哪里暗示要用截距而不是Rp-Rb的平均？（以上為2個(gè)問題）
關(guān)于VAR的最大最小是怎么表述的來著？
老師，這里為什么是deterministic（劃紅線的部分）那個(gè)drift項(xiàng)不是a(t)嗎？不是隨時(shí)間變化的？
model3的第一個(gè)變式老師說在什么教育教學(xué)上常用？具體為什么
老師，這個(gè)D選項(xiàng)怎么理解呢？
辛苦老師幫翻譯一下四個(gè)選項(xiàng)，另外就是想問下，4個(gè)選項(xiàng)是建立在有次可加性還是沒有次可加性的條件下進(jìn)行陳述的？
想問下老師，equity option不應(yīng)該是low strike price對(duì)應(yīng)的higher volatility么，為什么答案是C不是B呢
老師，請(qǐng)問在其他模型中，basis poit volitility 也是dw前面那部分嗎，另外yield volitility呢，兩個(gè)怎么定義的
cash-flow,pricipal,duration mapping，分別有幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，分別的風(fēng)險(xiǎn)因子是什么呢？
第60題 1.2015/1.202是什么意思啊
為什么不選d，b怎么理解？
前面說高斯white noise 服從iid（正太分布），這里說white noise 服從任何分布，有什么區(qū)別？
為什么short put的delta＞0
請(qǐng)問老師，計(jì)算組合標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，為什么不考慮A和B各自50%的權(quán)重呢？
程寶問答
金程問答