老師好，可以幫忙解釋下題目要問的是什么嗎？解釋只看懂了兩個客戶經(jīng)理的權(quán)重，做題時，也只到這一步，后面的就沒思路了，主要是出題人思路沒get
這個B怎么理解??？既然dispersion是由客戶跟投資經(jīng)理重視度不同產(chǎn)生的，那怎么可能跟TE成比例呢？TE是某個客戶的組合跟基準(zhǔn)的（誰是基準(zhǔn)？行業(yè)平均？）的？還是我基金經(jīng)理所有組合跟基準(zhǔn)的TE？
為啥不是第三年到期的金額折現(xiàn)到2年末再和期權(quán)執(zhí)行價格比較呢？ 107/1.0856 *0.6+107/1.0634 *0.4=99.386 這個是折現(xiàn)到第2年末的債券市值，因為期權(quán)是2年期的，所以用99.386和執(zhí)行價格相比取期權(quán)價值101-99.386=1.614，同樣的另一個也是此求法，然后將1.614折現(xiàn)到0時刻。為啥不能這樣做呢？
第二句老師解析說波動率指的是利率整體的波動率，不是basis point volitilaty，那這么說后半句為啥對的？即使model1是σDW，那么dw也是會變的，怎么說這個利率波動率是一個常數(shù)呢
老師，相關(guān)系數(shù)和volitility是正向關(guān)系，相關(guān)系數(shù)上升，波動率上升。一級時候講過買期權(quán)就是買波動率，那么波動率上升了，買期權(quán)就是賺錢，為啥這里是虧錢呢。
辛苦這道題給一下中文講解
請問。波動率微笑圖二圖四的PDF縱坐標(biāo)是代表什么？
B選項請老師講解一下
老師，這個D選項actualRR和settledRR分別指什么？為什么會有不同呢，因為考慮違約了嗎？
所以Weighting scheme 2 是min portfolio risk 嗎? 因為mVar 2個差不多?
老師，L1=L+delta L，這里的delta L 是因為L的變動利率上升，所以實際對L的影響是減少，所以就是-450*12*23%來計算，是這樣理解的嘛？如果是計算delta S=delta A -delta L=840*（-30%）-450*12*2.3%，對嗎？
這個標(biāo)的股票delta哪里有說是1嗎？沒說那不應(yīng)該按我們算出來的這個xyz股票的delta嗎？
這個標(biāo)的股票delta哪里有說是1嗎？沒說那不應(yīng)該按我們算出來的這個xyz股票的delta嗎？
老師您好，所有正態(tài)分布點偏度和峰度是固定等于0和3嗎
大數(shù)定律和中心極限定理什么區(qū)別啊
程寶問答
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