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請教下，為什么非條件違約概率意味著正態(tài)分布?
Skewness算出來是負數(shù)就是負偏。請問如果一個skewness算出來是1，另外一個skewness算出來是3。是否可以說第1個分布相較于另外一個分布是負偏?也就是說是否存在分布是負偏，但是他的skewness有可能是正數(shù)的情況？
閾值設(shè)置的比較高的時候，超過閾值的損失數(shù)據(jù)就會無限接近于廣義帕累托分布，如果閾值設(shè)置的太低，樣本數(shù)量雖然會增加，但是極端值就不服從極值理論?！獜V義帕累托分布是什么分布？閾值低，極端值不服從極值理論是指什么理論？
老師，對于指數(shù)分布求違約概率，是否邊際概率也是聯(lián)合概 這個是不考慮指數(shù)分布的無記憶性的。但是，如果題干給了“conditional”“given"就考慮無記憶性？是這樣嗎。 這里考不考慮指數(shù)分布的無記憶性的知識點 不太理解呀
58題如果把puttable bond 變?yōu)閏allable bond 此時VaR值是增加的嗎？我的思路是如果callable bond 出現(xiàn)極端收益是不可能出現(xiàn)了，所以此時用正態(tài)分布去估計VAR值就不合適了，此時滿足的分布應(yīng)該為一個左偏的分布，所以VAR值應(yīng)該上升，這種思路對嗎？
(1)在求VAR時，Z值是標準正態(tài)分布下求的，那樣豈不是所有均值是0，標準差1。(2)由1天VAR求t天的VAR，應(yīng)該是t個分布組合，為什么Z值不變（3）是不是只有收益服從正態(tài)分布時，VAR才是滿足次可加性的
b選項算var 時，不是要用波動率x 置信因子嗎？這不是要服從正態(tài)分布才可以使用嗎？而題目中的標的資產(chǎn)是期權(quán)，它是不符合正態(tài)分布的，那為什么b仍然可以衡量？此外，想問一下，為什么非線性收益，意味著非正態(tài)分布？
老師，標準正態(tài)分布下5%顯著性水平時的Z小于0誒，這里應(yīng)該是加號吧？或者應(yīng)該在Z這里加一個絕對值？而且根據(jù)正態(tài)分布標準化的公式Z=（X-u）/標準差 倒推 原來的正態(tài)分布的分位點X，這里也應(yīng)該是加號…？
沒有理解老師這部分說的，我理解return服從正態(tài)分布，然后price 服從 對數(shù)正態(tài)分布，那為什么這個圖的位置 又有了log return了呢？return到底可不可以服從lognormal呢
A選項到底怎么理解？看了前面同學(xué)的提問，有的老師回答是通過copula可以在不考慮變量原分布的情況下計算得到變量間的相關(guān)關(guān)系，這一過程即使變量原分布是非橢圓分布也依舊是可以達成的，那也
老師好，請問Quantile-quantile plots是驗證實驗的數(shù)據(jù)分布是否屬于任一特定模型（而不僅僅是限于正態(tài)分布）的一種方法吧。這種對QQ plot的理解對嗎？
老師的例子有兩個變量，一個是age，一個是height，是不是應(yīng)該用f分布表查出來的值去做比較，而非正態(tài)分布的正負1.96？
老師，請問是股票價格的對數(shù)收益率符合正態(tài)分布，什么是對數(shù)收益率？是指股票價格的對數(shù)是股票的收益率，且這個收益率符合正態(tài)分布嗎？
”daily value at risk (VaR) of Jones’ portfolio at a 5 percent probability “這是說5%VaR的意思是嗎，95%VaR和5%的VaR改怎么理解呢，區(qū)別是不是不是95%VaR在分布右邊，5%VaR在分布左邊呢？
老師好，這道題目是說，采用正態(tài)分布計算VAR比POT方法計算出來VAR，還是用POT計算出來的VAR比正態(tài)分布計算出來的VAR？
程寶問答
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