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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
第32題，為什么F<S0，對consumer有理？合同雙方不是在一開始約定以固定的價格交易嘛，那么未來價格下降，顧客還是要按固定價格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應該是花錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉換成半年復利才計算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉換呢？ 是因為這個在付利嗎？半年付一次，所以必須轉換？
P13中關于即期利率和遠期利率的計算中是只可以用普通復利的公示嗎？還是普通復利和連續(xù)復利的公示都可以用？ 為什么其中給出的例子不管是即期利率還是遠期利率都要除以2呢？ 若是想求F1,1.5這個
請問For simple linear regression, the F-test tests the same hypothesis as the t-test. 這里的hypothesis是
想請問為什麼這題市場/其他資產(chǎn)相關性和基金的相關性是下降的呢？
B選項，如果我往組合裏放一個β是100的stock，難道系統(tǒng)性風險不會被影響嗎
請老師檢查一下解析中的F求解公式，分母應該為ESS（表格中已知）/k，分母應該為RSS（需要用表格中TSS-ESS得）/n-k-1。解析中不光把已知量未知量搞反了，還不知道哪里來的數(shù)據(jù)？？？
為什么有dividend yield的情況下F=S*((1+r)/(1+d))^T. 而不是F=S*(1+r-d)^T. 請證明一下如何通過F=S*((1+r)/(1+d))^T這個公式完成
國債期貨是如何定價的，也是F=S（1+R）T/（1+Q）T嗎 目前十債是inverted，意思是目前Q>R嗎，R是無風險收益率，那Q是指目前的債券yield嗎
請問，這道題老師講錯了吧？ 68.598才應該是ssr吧？ 另外f分布這個第三問沒有講啊，請問老師，這個7.58-0.72是什么??？ ess不是等于tss—ssr嗎？用75.797-68.598才對?。?
請問t檢驗，z檢驗，f檢驗，卡方檢驗分別檢驗哪些東西呢，如何根據(jù)題目區(qū)分使用哪一種呢，學到最后有點混亂了，尤其在time series部分，檢驗選取不清晰
這里的S需要做匯率調整么？比如現(xiàn)在美元是貨物，那S就應該是以基礎貨幣衡量的匯率？還是無所謂只要S跟F都是一樣比如都用多少單位基礎貨幣就行？
這道題我用三個價格算出f1'2的遠期利率為1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是買現(xiàn)貨賣2年期貨，這個方法對嗎？還是碰巧答案對了？
interest rate。那么F-S=S*[(1+r)/(1+r*)-1]=1/110*[(1+2.5%)/(1+0.45%)-1]=0.0002?
程寶問答
金程問答
