全部 >
市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師查表要求會的是不是正太分布 t分布 卡方分布 F分布啊 這四個(gè)查表的時(shí)候除了正太分布，其他的自由度是不是都要看n減1??的自由度啊
為什么rf要在分子Q要在分母？不都是提供收益的嗎？如果Q理解成紅利，那1年后F=S（1+Q）（1+rf）才對呀，不知道是哪里的問題，還請老師詳細(xì)解答下哈
老師，short future里的收益不應(yīng)該是F0-Ft嘛？為什么要加上St？如果在期末把商品以現(xiàn)貨價(jià)交割出去了，那在期末用什么給期貨市場的買入方呢？
這道題用連續(xù)復(fù)利和半年復(fù)利計(jì)算的結(jié)果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計(jì)算嗎？這個(gè)公式僅適用于連續(xù)復(fù)利嗎？
a問題的第三問，當(dāng)大公司X=100M時(shí)，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？
請問是否 t-statisic的絕對值大于critical value就拒絕。F-statisct 或者z-statistic也是絕對值和背下來的關(guān)鍵值進(jìn)行比較？（就是算出來的數(shù)的絕對值 大于k才能拒絕？
老師 這道題r小于，y的話為什么是positive yield呢，y又不是遠(yuǎn)期利率，并且隨著時(shí)間到期，s會和f價(jià)格一樣，說明s會越來越小，那為什么不是negative yield
老師，這里梁老師是不是說錯了兩個(gè)地方，第一因?yàn)槭莚eceive,所以收益應(yīng)該是K-S/F對吧，其次他說價(jià)值是算1的地方，應(yīng)該是算0的價(jià)值對吧
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時(shí)候不就是用美國的國債造無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
第16題 做出來的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計(jì)算S1和F時(shí)，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個(gè)平方乘積之和應(yīng)該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計(jì)算時(shí)應(yīng)該是要計(jì)算0.5次平方的，要不就是后面計(jì)算S2的時(shí)候開平方。
第二章定量分析百題的第66題，老師說看了回歸數(shù)據(jù)，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標(biāo)準(zhǔn)誤為0，得出可以通過F檢驗(yàn)，不能通過t檢驗(yàn)，是什么原因呢？
此題 A選項(xiàng) P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應(yīng)該單獨(dú)給出P 檢驗(yàn)的值？另外 C選項(xiàng)F檢驗(yàn)為什么和顯著性水平比？
第一，賣出看漲期權(quán)0時(shí)刻應(yīng)該是得到期權(quán)價(jià)格f吧？為什么這里是負(fù)數(shù)？ 還有第二，計(jì)算投資股票份數(shù)的時(shí)候?yàn)槭裁床挥贸松蠞q和下跌的概率？
DV01*F代表了什么？不是應(yīng)該是MD*P*deltaY嗎？對沖不應(yīng)該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對沖到底是用什么對沖什么？
熒光筆標(biāo)的那一句 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是市場回報(bào)相對于標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關(guān)性為正，現(xiàn)貨收益超過無風(fēng)險(xiǎn)利率導(dǎo)致S>F？
程寶問答
金程問答