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請問在ppt對定價公式兩個衍生式子F S(1＋R)T 的解釋那里， 市場利率和銀行還貸的利率是一樣的嗎？看解釋好像是一樣的誒 但是為什么呢

老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時刻的價格吧？F0計(jì)算時對應(yīng)的定價時間應(yīng)該是t時段吧？和1＋R對應(yīng)的T時段不一樣，怎么相約的？

老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時刻的價格吧？F0計(jì)算時對應(yīng)的定價時間應(yīng)該是t時段吧？和1＋R對應(yīng)的T時段不一樣，怎么相約的？

視頻38.52處還是不明白為什么不能說對生產(chǎn)廠商有利，是因?yàn)檫@里應(yīng)該說對原材料持有者有利嗎，但是那為什能說當(dāng)S＞F時對消費(fèi)者有利呢

為什么rf要在分子Q要在分母？不都是提供收益的嗎？如果Q理解成紅利，那1年后F=S（1+Q）（1+rf）才對呀，不知道是哪里的問題，還請老師詳細(xì)解答下哈

老師，short future里的收益不應(yīng)該是F0-Ft嘛？為什么要加上St？如果在期末把商品以現(xiàn)貨價交割出去了，那在期末用什么給期貨市場的買入方呢？

這道題用連續(xù)復(fù)利和半年復(fù)利計(jì)算的結(jié)果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計(jì)算嗎？這個公式僅適用于連續(xù)復(fù)利嗎？

a問題的第三問，當(dāng)大公司X=100M時，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？

請問是否 t-statisic的絕對值大于critical value就拒絕。F-statisct 或者z-statistic也是絕對值和背下來的關(guān)鍵值進(jìn)行比較？（就是算出來的數(shù)的絕對值 大于k才能拒絕？

老師 這道題r小于，y的話為什么是positive yield呢，y又不是遠(yuǎn)期利率，并且隨著時間到期，s會和f價格一樣，說明s會越來越小，那為什么不是negative yield

老師，這里梁老師是不是說錯了兩個地方，第一因?yàn)槭莚eceive,所以收益應(yīng)該是K-S/F對吧，其次他說價值是算1的地方，應(yīng)該是算0的價值對吧

第16題 做出來的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計(jì)算S1和F時，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個平方乘積之和應(yīng)該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計(jì)算時應(yīng)該是要計(jì)算0.5次平方的，要不就是后面計(jì)算S2的時候開平方。

老師，我覺得t分布，卡方分布，F分布講義上講的太模糊，我想問一下它們在金融中應(yīng)用的實(shí)際操作？而且講義中F分布是樣本方差的比值，而樣本又是從不同總體中取的？怎么能得出是卡方分布除以各自自由度的比值

第二章定量分析百題的第66題，老師說看了回歸數(shù)據(jù)，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標(biāo)準(zhǔn)誤為0，得出可以通過F檢驗(yàn)，不能通過t檢驗(yàn)，是什么原因呢？