金程問(wèn)答
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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，那個(gè)利率評(píng)價(jià)理論，經(jīng)常會(huì)搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對(duì)嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的，請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數(shù)一下，這樣的做法是對(duì)的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數(shù)帶入呢
老師，這邊是不是有一個(gè)小錯(cuò)誤？將連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)化為季度復(fù)利的式子，等式右邊應(yīng)該是1 f/4，這是代表一個(gè)季度的，四次方的話就是一年的了
對(duì)CIP公式表達(dá)的含義有點(diǎn)迷糊。這里的F是forward exchange rate對(duì)么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是
老師好，是不是可以理解成各類檢驗(yàn)（t檢驗(yàn) z檢驗(yàn) p值檢驗(yàn) F檢驗(yàn) 卡方檢驗(yàn)）都有一個(gè)共同的基礎(chǔ)，就是把想拒絕的情況作為原假設(shè)，如果檢驗(yàn)結(jié)果顯著，拒絕；如果檢驗(yàn)結(jié)果不顯著，不拒絕？
正常的分紅再投資應(yīng)該理解為按無(wú)風(fēng)險(xiǎn)理論投資，題中說(shuō)，所有分紅都再投資于股票，那是不是就不應(yīng)該除以1+Q，而是直接 F=S（1+rf）^2來(lái)算？
IRP徹底懵了，CFA二級(jí)經(jīng)濟(jì)里的IRP為:X/Y的exchange rate，F=S*[(1+rx)/(1+ry)]，F(xiàn)RM這里匯率分子分母完全顛倒，雖然考試科目不同，但理論內(nèi)容不應(yīng)該是一樣嗎？
老師到期時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格ST+之前簽訂future short價(jià)格是F0是可以理解的，然后又簽訂了一個(gè)新的future long價(jià)格Ft,但是在T時(shí)刻，我們只是簽合同，并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，為什么這是要減掉？
老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因?yàn)槲矣眠@條計(jì)算出來(lái)跟答案不一樣
這個(gè)少于360天不應(yīng)該是單利計(jì)算嗎？因?yàn)闆](méi)有給出派息周期，如果先存92天再存182天那么92天的利息利息不應(yīng)該在182天中繼續(xù)Reinvest嗎？那么F必然小于8%？望回復(fù)。
16題中為什么不是（1+ s1/2)^0.5 * (1+f/2)^0.5 = 1+s2? 而在19題中exponent中是6,1,7。什么時(shí)候forward rate和spot rate之間是不需要加上exponent的？
請(qǐng)問(wèn)老師期權(quán)價(jià)格fd or fu和期權(quán)費(fèi)是兩種東西吧？fd和fu表示的是不是期權(quán)能夠給我?guī)?lái)的價(jià)值呢？期權(quán)帶給我的價(jià)值貼現(xiàn)得出來(lái)的f是表示我要收取的費(fèi)用？
67題，報(bào)價(jià)公式中 F=10000*【100-0.25（100-QF）】0.25是不是題目里面變動(dòng)的一個(gè)基點(diǎn)，如果題目變動(dòng)了2個(gè)基點(diǎn)是不是0.50這樣的？有正負(fù)號(hào)要求嗎
老師您好，遠(yuǎn)期合約的價(jià)值計(jì)算那部分，-t時(shí)刻和0時(shí)刻簽的合約方向是不是得相反？比如負(fù)t時(shí)刻long，到期日T以K買入，要想賺差價(jià)得以F0賣出，所以零時(shí)刻簽的是short？
這頁(yè)ppt里有兩個(gè)問(wèn)題，1.框1 的式子是怎么解出來(lái)的，如果按照講義中說(shuō)的1+r*=1,解出來(lái)也是b=(F-S)/S-r。2.框2 是什么意思，沒(méi)有看明白？
程寶問(wèn)答
