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卡方分布的自由度不是k嗎，為啥這里是n-1
為什么突然關(guān)聯(lián)到泊松分布？沒有理解這兩者之間的關(guān)系?
市場風(fēng)險不應(yīng)該只有正太分布時候才是對稱的嗎
老師好，這道題能用泊松分布來算嗎，為什么不適合呢
平方根法則不是要獨立同分布嗎？這個題沒說
老師，對數(shù)正態(tài)分布的均值和方差的公式需要背是嗎？考試會考到
separately.能否這么理解：要直接得到AB兩個變量的聯(lián)合分布上的同時違約的概率很困難，現(xiàn)在用Copula去算，就可以把AB變量先拆出來，先單獨看他倆的marginal分布，再在將兩變量的邊際分布映射之后根據(jù)
問題1: 無論是哪個分布，其總面積應(yīng)該是100%吧？ 問題2: 如果是的話， 圖中的黑色區(qū)域和紅色區(qū)域，一定有一個總面積不是100%。我理解， 如果是肥尾的情況，其分布圖在中間一段一定是有一段是比正態(tài)分布的概率密度要小，將之前肥尾多出來的部分抵消掉之后，其分布才能重合。不知道我的理解對不對。
老師，這道題是操作風(fēng)險的百題（所以添加到了這里問了哈）這里提到損失嚴(yán)重性建損失分布可以用weibull distribution又提示是肥尾。但weibull分布不是light-tail瘦尾嗎
如果題目給了一個非標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，求某個情況下的概率，解題過程中需要先進(jìn)行正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化。 標(biāo)準(zhǔn)化之后求概率，查表的時候就要查z表而不是正態(tài)分布表對嗎？ 圖片上傳總失敗，可以參考視頻中的第四題，謝謝。
在假設(shè)檢驗中，如果樣本數(shù)小于30就使用T分布？大于30就使用正態(tài)分布？ 如果用的樣本S的平方，則服從T的n-1，將統(tǒng)計量的計算結(jié)果和給定的分位點和n-1的自由度下的分布進(jìn)行比較，如果大于查表值則拒絕原假設(shè)？是這樣理解的嗎？
老師我這樣理解你看對嗎？因為delta normal法假設(shè)資產(chǎn)收益服從正態(tài)分布，但是在肥尾的情況下資產(chǎn)收益就不是正態(tài)分布了，肥尾（真實）的情況下標(biāo)準(zhǔn)差會比正態(tài)分布（我們的假設(shè)）要更高，所以我們用delta正態(tài)法算出來的VaR值會比真實VaR小，所以低估了VaR
這道例題的第三問，中位數(shù)的分布，我找到中位數(shù)是第8個，如何查表呢？是查正態(tài)分布的1.532這個數(shù)麼？答案這個0.979%是如何查不出來的呀？視頻里沒講
請問為什么對數(shù)正態(tài)分布是非負(fù)的？請問對數(shù)正態(tài)分布的知識點在一級里面具體的哪一章，我找了半天沒找到，我有點忘記了。非常感謝。
老師我知道t分布是肥尾的，理想情況下尖峰，但是我也知道說它是矮峰也是對的，那么考試我應(yīng)該按照t分布尖峰還是矮峰答題呢？考試會給前提是理想條件還是正常情況么
程寶問答
金程問答