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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第16題 做出來的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計算S1和F時，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個平方乘積之和應該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計算時應該是要計算0.5次平方的，要不就是后面計算S2的時候開平方。
第二章定量分析百題的第66題，老師說看了回歸數據，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標準誤為0，得出可以通過F檢驗，不能通過t檢驗，是什么原因呢？
此題 A選項 P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應該單獨給出P 檢驗的值？另外 C選項F檢驗為什么和顯著性水平比？
第一，賣出看漲期權0時刻應該是得到期權價格f吧？為什么這里是負數？ 還有第二，計算投資股票份數的時候為什么不用乘上漲和下跌的概率？
DV01*F代表了什么？不是應該是MD*P*deltaY嗎？對沖不應該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對沖到底是用什么對沖什么？
熒光筆標的那一句 系統(tǒng)性風險是市場回報相對于標的資產的相關性函數怎么理解。之后那一句 為何相關性為正，現貨收益超過無風險利率導致S>F？
老師，那個利率評價理論，經常會搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對嗎？暈了，有相關的總結嗎？這個知識點的，請指導，謝謝
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數一下，這樣的做法是對的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數帶入呢
老師，這邊是不是有一個小錯誤？將連續(xù)復利轉化為季度復利的式子，等式右邊應該是1 f/4，這是代表一個季度的，四次方的話就是一年的了
對CIP公式表達的含義有點迷糊。這里的F是forward exchange rate對么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是
老師好，是不是可以理解成各類檢驗（t檢驗 z檢驗 p值檢驗 F檢驗 卡方檢驗）都有一個共同的基礎，就是把想拒絕的情況作為原假設，如果檢驗結果顯著，拒絕；如果檢驗結果不顯著，不拒絕？
正常的分紅再投資應該理解為按無風險理論投資，題中說，所有分紅都再投資于股票，那是不是就不應該除以1+Q，而是直接 F=S（1+rf）^2來算？
IRP徹底懵了，CFA二級經濟里的IRP為:X/Y的exchange rate，F=S*[(1+rx)/(1+ry)]，FRM這里匯率分子分母完全顛倒，雖然考試科目不同，但理論內容不應該是一樣嗎？
老師到期時現貨價格ST+之前簽訂future short價格是F0是可以理解的，然后又簽訂了一個新的future long價格Ft,但是在T時刻，我們只是簽合同，并沒有實現，為什么這是要減掉？
老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因為我用這條計算出來跟答案不一樣
程寶問答
金程問答
