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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
對CIP公式表達(dá)的含義有點(diǎn)迷糊。這里的F是forward exchange rate對么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是
老師好，是不是可以理解成各類檢驗(yàn)（t檢驗(yàn) z檢驗(yàn) p值檢驗(yàn) F檢驗(yàn) 卡方檢驗(yàn)）都有一個共同的基礎(chǔ)，就是把想拒絕的情況作為原假設(shè)，如果檢驗(yàn)結(jié)果顯著，拒絕；如果檢驗(yàn)結(jié)果不顯著，不拒絕？
正常的分紅再投資應(yīng)該理解為按無風(fēng)險(xiǎn)理論投資，題中說，所有分紅都再投資于股票，那是不是就不應(yīng)該除以1+Q，而是直接 F=S（1+rf）^2來算？
IRP徹底懵了，CFA二級經(jīng)濟(jì)里的IRP為:X/Y的exchange rate，F=S*[(1+rx)/(1+ry)]，F(xiàn)RM這里匯率分子分母完全顛倒，雖然考試科目不同，但理論內(nèi)容不應(yīng)該是一樣嗎？
老師到期時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格ST+之前簽訂future short價(jià)格是F0是可以理解的，然后又簽訂了一個新的future long價(jià)格Ft,但是在T時(shí)刻，我們只是簽合同，并沒有實(shí)現(xiàn)，為什么這是要減掉？
老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因?yàn)槲矣眠@條計(jì)算出來跟答案不一樣
這個少于360天不應(yīng)該是單利計(jì)算嗎？因?yàn)闆]有給出派息周期，如果先存92天再存182天那么92天的利息利息不應(yīng)該在182天中繼續(xù)Reinvest嗎？那么F必然小于8%？望回復(fù)。
16題中為什么不是（1+ s1/2)^0.5 * (1+f/2)^0.5 = 1+s2? 而在19題中exponent中是6,1,7。什么時(shí)候forward rate和spot rate之間是不需要加上exponent的？
請問老師期權(quán)價(jià)格fd or fu和期權(quán)費(fèi)是兩種東西吧？fd和fu表示的是不是期權(quán)能夠給我?guī)淼膬r(jià)值呢？期權(quán)帶給我的價(jià)值貼現(xiàn)得出來的f是表示我要收取的費(fèi)用？
67題，報(bào)價(jià)公式中 F=10000*【100-0.25（100-QF）】0.25是不是題目里面變動的一個基點(diǎn)，如果題目變動了2個基點(diǎn)是不是0.50這樣的？有正負(fù)號要求嗎
老師您好，遠(yuǎn)期合約的價(jià)值計(jì)算那部分，-t時(shí)刻和0時(shí)刻簽的合約方向是不是得相反？比如負(fù)t時(shí)刻long，到期日T以K買入，要想賺差價(jià)得以F0賣出，所以零時(shí)刻簽的是short？
這頁ppt里有兩個問題，1.框1 的式子是怎么解出來的，如果按照講義中說的1+r*=1,解出來也是b=(F-S)/S-r。2.框2 是什么意思，沒有看明白？
這個問題的計(jì)算結(jié)果要保留4位小數(shù)，在計(jì)算過程中要這么準(zhǔn)確嗎？s2我計(jì)算為0.0657，最后的f為8.19。這樣就選不出答案。 實(shí)際考試中也會要求精度這么高嗎？
我真的被你們連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利弄的暈死了，老師說今年考綱用的是一般復(fù)利，但是老師講課都是用的連續(xù)復(fù)利，而且連續(xù)復(fù)利為什么不是（F- K）e-rt？
沒太明白，為什么只有C選項(xiàng)需要考慮r和q的大小嗎，其他的選項(xiàng)都不需要考慮這2個大小嗎，公式f=se(r-q)t不都是需要考慮嗎，那怎么別的都是對的呢
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