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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
67題，第二段forcast才是預(yù)測值啊，不是嗎，第一段不是應(yīng)該為真實值嗎？還有，這個題目計算公式F是真實值-預(yù)測值，這不是多因素模型的計算方法嗎
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個數(shù)值比較，才是期末的port value/future value
老師你好 我想問下0時刻為什么會有F0這個交易呢？ short hedge不是賣出一個futures嗎，那不應(yīng)該是在到期1時刻才會出現(xiàn)現(xiàn)金流嗎？起初不是沒有成本嗎
老師，為什么感覺我學(xué)過的公式總是在題目里用不到呢，是我沒理解沒法靈活運用嗎，題目用的公式總覺得好像眼熟但又沒背過，比如第十題k-f
1.這個圖是異方差啊，高云老師講的時候說是多重共線性，為什么呢？ 2.檢驗多重共線性先用F檢驗通過，再用T檢驗逐一進行檢驗是都不通過嗎？還是T檢驗中，可以有通過？
老師 這題為什么不用f等于S0減去K乘以e的-rt次方的公式 我記得就在這一章節(jié)有道題目數(shù)字和這題目一樣的 但用的是我說的這個公式
老師好，47頁的E（Xi）是總體均值嘛？還是樣本的？謝謝
我理解Xi是從總體中取出來的第i個樣本中的隨機變量的表達形式,老師視頻中說xi是總體中的隨機變量，到底該怎么理解呢？
外匯市場的利率，分母還有即期市場利率，那怎么只有F與即期短期利率的關(guān)系呢？不考慮S嗎，不嚴謹吧 3.D選項(F-S)/S≈Ry-Rx，也只說了分子部分，不考慮分母S的情況嗎？？
根據(jù)之前basis risk所講，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，當(dāng)市場處于contango時，S ST-FT roll yield<0。結(jié)論與老師推導(dǎo)出來的不一致，這其中的問題在哪兒？謝謝！
老師您好，apt模型是Ri=E（Ri）＋β1F1。。。＋ei 可是在第一題和第二題中，第一題沒有E（Ri）這一項，而第二題的E（Ri）直接變成了rf 請問這個E（Ri）是可以任意去掉和變換的嗎
這個題我用計算器知四求一算出前四年的ytm R1和前五年的ytm R2，然后用遠期連續(xù)復(fù)利公式F=(R2T2-R1T1)/(T2-T1)，這樣為什么不對呢？
視頻十五分二十四秒時說的，價格變動越小越好應(yīng)該是指Δs+Δf*h的絕對值越小越好吧，但是為什么直接看方差呢？就算方差很小，如果這個式子是趨向一個非零值的話那也價格變動不小啊
S0是現(xiàn)貨在0時刻的價格，St是現(xiàn)貨在t時刻的價格。 F0是期貨在0時刻賣出的價格，F(xiàn)t是期貨平倉時候的價格？ 這里面不涉及到約定特定時間的交易價與期貨實際成交價嗎？
老師，44題forward price和forward contract price有什么區(qū)別?1050-1000是9月末才有價值，也就是合約到期日才有價值吧？這里為什么不考慮0-9月末之間forward本身的價值變動呢，比如F=s（1＋R）t次方？
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