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市場風(fēng)(fēng)(fēng)險
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來的不對呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
1.Cdf,pdf,pmf圖形可以總結(jié)一下嗎，面積代表什么，長和寬代表什么？ 2.Mixed distribution到底是什么意思，需要掌握到什么程度，是所有可能的分布都可能一起混合嗎？比如正態(tài)分布，t分布，F分布都混合起來嗎？
老師，這個地方我有點弄混了。 書上說F是face value of debt, D是debt，這個face value of debt 和debt，是如何與這道題中face value
老師你好，想問一下第16條是因為題目是求半年的，所以S1，S2和F0三個數(shù)都除2？但是為什麼代入公式不是t1=0.5,t2=1嗎？這些次方都不用了？
老師，那個利率評價理論，經(jīng)常會搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個知識點的，以下這道題的解答和我理解的這個是相反的，暈了，請指導，謝謝
老師，一般我們在用future對沖duration時，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）對吧，但是題目當中關(guān)于期貨的duration給了兩個，那我該怎么處理，以及這兩個duration我該怎么去理解他。請老師把這兩道題都講解一下給我聽
25題 老師如果F-test 檢驗simple linear regression 和T-test 的原假設是一樣的，那么這一題T-test檢驗的原假設為什么不是B1=0，然后再去拒絕原假設，說明B1的顯著性，模型的合理性
請問借錢或者借資產(chǎn)的價格應該都是在0時刻，價格S0吧，然后到T時，是Sert，但是買或者賣出期貨，不應該也是在0時刻發(fā)生嗎？為什么聽視頻好像是在T時刻賺取或者支出F0呢？
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認連續(xù)復利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復利的3.75折回了離散復利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認連續(xù)復利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復利的3.75折回了離散復利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項
假設這道題目是：16年1月簽了一個2年期的期貨合同，那么17年9月（假設為收獲季）的Forward price 是在16年1月份定下來的，現(xiàn)在就是拿這個F與17年9月的spot price 在做對比，這樣理解對嗎？
CTD的問題。 CF是否固定是計算“期貨交割月的第一個交易日”的虛擬債券價值？如果是，因此，是否所有的CTD計算都是對應“期貨交割月的第一天”這個時點上的預期QBP（即F0-AI）和理論QFP進行計算？
老師 這道題答案里是說用穩(wěn)定收益的bond來對沖浮動利率的風險嗎？所以分析long short都是先把swap轉(zhuǎn)換成是收浮動還是付浮動，最終來判斷是long還是shortbond？dv01f的價值就是25，所以最后算number就直接除以25就行了？
。 F-test的結(jié)果是reject,significantly.表明b1，，，，bn至少有一個不為零。 請問是對的嗎？
我上網(wǎng)搜了一下 這里講的應該是WXDR怎么求，老師完全沒講。然后F代表宏觀因子，也沒講，完全聽不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應用于什么，可不可以具體講講。
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