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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么是求N(-d2)而不是求N(d2),違約概率是一直是N(-d2),還是有時候是N(-d2)，有時候是N(d2)？
Credit Risk Q 71. page 34-76, there is not correlation given in the question , how could we find the netting factor? (squ (n ＋ (n-1)np)/n
這里的n到底是這個樣本有n個數(shù)值，還是說有n組樣本？老師這里講的糊里糊涂的
老師好，此題為押題的第66題，視頻老師表示μ(x,n-1)=(S(x,n)-S(x,n-1))/S(x,n-1))?？墒侵v義上對該公式的描述應該是μn=(Sn-S(n-1))/S(n-1)如圖二。請問究竟是哪里出問題了呢？
請問這里實姚老師公式寫錯了吧，組合公式不應該是n*(n-1)*.......*(n-x+1)嗎？這里寫成（n-x-1)了呀
這里老師說的是一單位期貨價格的變化記為△F，期貨價格不是在期初簽訂期貨合約的時候就已經(jīng)鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價格為什么后面還會有變化
請問老師看懂了過程但是還是沒看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠期合約未來價格 也就是我在t時刻可以收到F0，后者不是在t時刻這個合約的現(xiàn)貨價格嗎？好像是一樣的呀……
這里F0這個價格是不是在0時刻的時候簽訂了一個short期貨合同里訂的價格呀，還是資產(chǎn)在T時刻的市場價格？如果是后者，怎么理解“買現(xiàn)賣期”中的賣期貨（沒有期貨合同）？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰比較呢？
既然F統(tǒng)計量很大，而且可以拒絕原假設，即x前面系數(shù)與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關的，那么對單個x的計算出的檢驗統(tǒng)計量不應該也是比較大的嗎？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請問對于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因為zero-coupon bond也不能用是嗎？
67題，第二段forcast才是預測值啊，不是嗎，第一段不是應該為真實值嗎？還有，這個題目計算公式F是真實值-預測值，這不是多因素模型的計算方法嗎
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個數(shù)值比較，才是期末的port value/future value
老師你好 我想問下0時刻為什么會有F0這個交易呢？ short hedge不是賣出一個futures嗎，那不應該是在到期1時刻才會出現(xiàn)現(xiàn)金流嗎？起初不是沒有成本嗎
程寶問答
金程問答
