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分布
新問題。 到底卡方分布的概率密度函數(shù)F(X) 表示什么意思？ 概率密度函數(shù)我理解的積分的面積， 是從負(fù)無窮積分到X所圍成的面積，這個面積是一個概率，最大為1，也就是X趨近于正無窮的時候。 但這個
第二個選項，方差為什么不對呢，既然提到了極端值，那么是有尾巴的，既然有尾巴，不應(yīng)該會影響到中間部分方差的大小嗎。（比如正態(tài)分布和t分布的區(qū)別）
老師你好 想和你來確認(rèn)下 卡方分布的自由度為k（k＋3）/2 是不是只針對這邊white test，好像記得當(dāng)時在介紹卡方分布的時候，自由度并沒有著重拿出來進(jìn)行講解
親，來翻譯一下。劃紅線的地方。第一個圖里說了bootstrap不需要分布，怎么下面這一段總結(jié)這種simulation方法就需要假定分布？還有第二個圖我沒看懂怎么翻譯
老師，這道題我理解的是假設(shè)波動率保持不變，即假設(shè)equity服從lognormal,根據(jù)分布圖，lognormal是左肥右瘦的，那么相對隱含波動率的分布不是在OTM call 是會低估嗎？
KMV的最大特點不是考慮了bond的長短期么？A怎么理解??？再有D，BSM是假設(shè)股票價格服從對數(shù)，而股票收益率是正態(tài)，換到莫頓模型里，誰是對數(shù)正太分布，誰是正態(tài)分布呢？
關(guān)鍵值比較，為什么是和F2這個值比較呢？另外，如果查表，是查F分布表α=0.05還是什么的，我找了F分布表，查出來的值都挺大的呀，不知道是哪錯了。
老師您好， 1. 歷史模擬法是指收益率離散時的計算方法嗎？ 2. a選項錯誤是不是就是因為在收益率離散分布時，不服從正態(tài)分布，但仍可算出VaR值？
請教老師： 題目說“經(jīng)驗分布比lognormal分布右側(cè)更肥尾”，但沒說左側(cè)是肥是瘦，右側(cè)肥尾所以右側(cè)的隱含波動率偏大？老師講解畫的圖，左右側(cè)都偏大，為什么只選左側(cè)？煩請老師解答，謝謝！
有點亂額，這道題為什么不能用Binomial 分布來求?。?10個bond,問只有一個違約的概率，不是應(yīng)該可以用Binomial分布求嗎？B選項就是這個求法的結(jié)果額。
B選項。講義141寫了VaR不滿足次可加性。如果滿足是在哪些條件下。 還有一個問題，VaR值計算時是不是一般假設(shè)損失分布的均值為0的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布？
老師，對數(shù)正態(tài)分布所有值都是正值，是不是說明maximum loss 也就是maximum gain？
第一題的B選項如何退出股票期貨的價格服從對數(shù)正態(tài)分布呢？
老師我想問一下肥尾和瘦尾、尖峰和矮峰怎么畫（以標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布為基底）？
”和正態(tài)分布同方差的肥尾“這個條件有限定不是負(fù)偏的意思嗎？
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