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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
還是剛才2:57習題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因為題目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格
導致虧損的嗎，那不應該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應該選D嗎。而且從基差風險的角度，在long futures的時候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個公式里的括號的值就會小啊，基差風險也會小啊
老師講義這里式子(F0.5-1算這個式子)是不是有問題??？？跟前面公式不太一致??！我知道在這個表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個我大致可以理解。第二因為是半年解析，我既然算出了遠期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內容2。第三我約定的K是寫在0時刻，算出來的F是寫到12時刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點怪，請老師指導。謝謝了
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說明利率上升組合價值下跌，選擇的對沖工具要在利率上升時帶來收益，用收益彌補損失。 由于歐洲美元期貨價值和
系數(shù)也統(tǒng)計學顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計學顯著？2、B選項，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計學顯著。3、D選項，百題講題老師說了個，F可以通過、t不能通過，是個啥意思？
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權當中的k（只不過期貨中雙方必須進行交易，而期權的long可以依據(jù)k決定行權或者放棄）
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內（table11-3里 0s of 5/15/40對應的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
過程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問題是 既然我在0時刻買的債券要比t時刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
能不能解釋 所以這個是錯的呢？然后這個選項如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗statistically significant 是不是就可以了呢？
2006 年后實施。沒有被廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 中依然是重要的信用風險計量方法之一，只是在實施和監(jiān)管上不斷細化和嚴格。 基礎內部評級法（F-IRB）：與 A-IRB 一樣，在 2001 年的《巴塞爾新
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