金程問(wèn)答
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精 老師，這個(gè)題AB都是正態(tài)分布，那就把Y=B-A看成一個(gè)新的變量，也服從正態(tài)分布，我不明白，要算B大于A的概率就是Y大于零的概率，為什么答案中是用18%標(biāo)準(zhǔn)化的值查表
老師，題中說(shuō)A，B均為正態(tài)分布，但是二者不是相互獨(dú)立，課上老師講A，B只有在獨(dú)立時(shí)B-A才服從正態(tài)分布，不獨(dú)立時(shí)可能是有偏的，所以那為什么這道題的答案仍然認(rèn)為B-A是正態(tài)的呢？
老師，20頁(yè)這個(gè)組合，視頻中老師說(shuō)EL是線性加總，不用考慮損失分布，加總即可。這里ABC三個(gè)PD是獨(dú)立的，如果ABC之間的PD不獨(dú)立的話，是不是不能線性加總，要考慮損失分布了。
請(qǐng)問(wèn)既然lognormalVAR和normalVAR的收益率都服從正態(tài)分布，則兩種VAR的股價(jià)也都服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布嘍？這一點(diǎn)上沒(méi)差別吧，有區(qū)別的僅僅是收益率為算數(shù)收益率還是幾何收益率，對(duì)吧？
老師提到卡方分布的圖是右偏的，一般分布圖都是一個(gè)波峰的形狀，先上升后下降，如圖中k=3和k=5的形狀，但為何當(dāng)k=1的圖形是單邊的（即標(biāo)綠色的這段圖形沒(méi)有上升的那一段）？
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題為什么不能用指數(shù)分布計(jì)算PD來(lái)計(jì)算呢？Ct=1-e的-lamuda t次方的公式？其次想請(qǐng)教關(guān)于離散的和連續(xù)的PD具體是什么情況 指的是什么意思？請(qǐng)問(wèn)考試會(huì)考二項(xiàng)分布嗎？
押題第5題，關(guān)于選項(xiàng)D，因?yàn)榻Y(jié)合選項(xiàng)B的說(shuō)法，非參數(shù)法既然可以容納偏度、肥尾，任何非正態(tài)特征，那么極端分布也是HS可以容納考慮到的，所以分布結(jié)構(gòu)上的變化，HS是否也能觀察到呢？
老師，您好，上課時(shí)說(shuō)這個(gè)卡放分布查表的時(shí)候要考慮雙尾還是單位，但是卡放分布就是檢驗(yàn)一組數(shù)據(jù)的方差是否等于一個(gè)常數(shù)，原假設(shè)就是等于，不是應(yīng)該雙尾檢驗(yàn)嗎？為什么還要考慮單尾呢
91題，不會(huì)分析 94題 紅色筆記是答案，不明白為什么莫頓模型是用累積概率分布來(lái)計(jì)算PD的，他的假設(shè)是資產(chǎn)服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布呀；KMV里面提到的properietary algorithm 是什么方法呢？ 謝謝老師
正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化e.g. X~N（170，2），如果要求 150≤X≤152的區(qū)間概率，按照Z(yǔ)~N（0.1）標(biāo)準(zhǔn)化處理為150-170/2≤Z≤152-170/2→5≤Z≤4，那怎么跟標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表去對(duì)應(yīng)??？
請(qǐng)問(wèn)第一道例題的答案解析中最后一句話說(shuō)蒙特卡洛模擬的隨機(jī)數(shù)是正態(tài)分布的 好像不一定吧？根據(jù)前面視頻講解好像意思是有各種分布都可以的？
你好，我理解這道題意思是本來(lái)用的正太分布去估計(jì)，然后準(zhǔn)備用隱含波動(dòng)率替代，由于隱含波動(dòng)率代表市場(chǎng)實(shí)際情況更趨向lognormal分布，即尾部損失更大，所以ES也更大。老師我這么理解有無(wú)問(wèn)題？
第五條和第六條怎么理解呢 c自方差為0 和殘差服從正態(tài)分布
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題思路是什么？ 如果按均勻分布 期望和方差 得不出答案 。。求解 謝謝
老師，A項(xiàng)中說(shuō)t分布的方差是df/df-2,這里又說(shuō)，n/n- 2,到底是哪個(gè)？
程寶問(wèn)答
