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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
假設這道題目是：16年1月簽了一個2年期的期貨合同，那么17年9月（假設為收獲季）的Forward price 是在16年1月份定下來的，現(xiàn)在就是拿這個F與17年9月的spot price 在做對比，這樣理解對嗎？
CTD的問題。 CF是否固定是計算“期貨交割月的第一個交易日”的虛擬債券價值？如果是，因此，是否所有的CTD計算都是對應“期貨交割月的第一天”這個時點上的預期QBP（即F0-AI）和理論QFP進行計算？
老師 這道題答案里是說用穩(wěn)定收益的bond來對沖浮動利率的風險嗎？所以分析long short都是先把swap轉換成是收浮動還是付浮動，最終來判斷是long還是shortbond？dv01f的價值就是25，所以最后算number就直接除以25就行了？
。 F-test的結果是reject,significantly.表明b1，，，，bn至少有一個不為零。 請問是對的嗎？
我上網(wǎng)搜了一下 這里講的應該是WXDR怎么求，老師完全沒講。然后F代表宏觀因子，也沒講，完全聽不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應用于什么，可不可以具體講講。
is the implied six-month futures price, F(0.5)?”這道題中的storage cost 處理為何不一樣
ATM: d1趨近于0，d2趨近于?, so N(d1) = 0.5, N(d2) = ?;ITM: d1趨近于??， d2趨近于??，so N(d1) = N(d2) = 1;OTM: d1趨近
1-N（d1）=N(-d1)?d2也是類似吧？N（d1）代表什么意思？Nd2是call的提前行權概率
老師，我不太清楚，為什么這里，t對應的就是n-2呢？之前不是一直n-1嗎？什么時候是n-2呢？
有個題計算協(xié)方差用的n-1 我不太明白 ，樣本方差是除以n-1,可是上課好像沒有提過協(xié)方差或者均值用n-1
interval approach； 新增考點的E(Zi)=E(Xi)-E(Yi)=0時，Test statistic的計算方法
老師，押題84題，周老師說永遠用最新的收益率（計算第n天的協(xié)方差時，直接用第n天的收益率；而不是n-1的）；這道題為什么用的n-1呢
分母是根號下sigma平方除以n，sigma平方等于np（1-p），再除以n，n就約掉了呀，最后分母應該是根號下p（1-p）呀？！
N(d1)不是看漲期權的delta，N(d2)是看漲期權行權的概率，那么這個asset_or-nothong 看漲期權要用N(d1)?
107題，分母原來是NL為什么代數(shù)的時候不是n=10000，卻代了根號N?
程寶問答
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