hazard rate 算得不是unconditional default rate 嗎，和culminative rate有什么關(guān)系嗎
這道題為什么5%區(qū)間是乘以1.96，而不是1.64
Market Portfolio指capm，capm不就是sml嗎？為什么不包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？
老師，這道題為什么選d啊?其他選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
精 這里怎么知道1.2應(yīng)該×還是÷？
精 畫個(gè)圖具體講講
精 VaR為什么不滿足次可加性？用兩個(gè)VaR求組合VaR的公式中，只要相關(guān)系數(shù)不等于1，那VaRp確實(shí)小于VaR1+VaR2??？
老師能不能講一下B選項(xiàng)
能講講這個(gè)CreditMetrics的知識(shí)點(diǎn)嗎，為什么B 是對的
在某位同學(xué)的解法中，正確的解法應(yīng)該為（0＋2.33*0.2%/50）*50/2=0.00233。為什么0.2%/50？不應(yīng)該直接用0.2%嗎？
我的理解是：B這個(gè)選項(xiàng)是和自己的capital相關(guān)，是自身因素相關(guān)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)??？
老師請問基礎(chǔ)班講的basel 1里面用10-day 99%var，我看當(dāng)時(shí)還記了從前一天向前推四年，這句話是什么意思？
能解釋一下c選項(xiàng)嗎？
老師是否可以總結(jié)下，市場風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，投資風(fēng)險(xiǎn)，各自要求的時(shí)間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時(shí)候容易記混，謝謝。
請問這道題的B，C，D都是屬于cross-currency swap的性質(zhì)嘛？
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