金程問(wèn)答
C和D選項(xiàng)還是不太明白
我想看一下我的理解對(duì)不對(duì)。逆回購(gòu)增加就代表我買了很多的逆回購(gòu)協(xié)議，就是reverse repo buyer，就是給出證券，拿現(xiàn)金的過(guò)程，所以流動(dòng)性增加
老師，所以這個(gè)MPoR實(shí)質(zhì)上還是交易對(duì)手沒(méi)交抵押品對(duì)吧，左邊部分說(shuō)的都是collateral交易當(dāng)中產(chǎn)生的時(shí)間，但是最終結(jié)果還是沒(méi)交，右邊是違約之后進(jìn)行的一系列操作直到這個(gè)過(guò)程全部結(jié)束
老師，A說(shuō)是non linear 沒(méi)錯(cuò)啊，錯(cuò)在哪了？C選項(xiàng)視頻中基本沒(méi)解釋錯(cuò)的原因，能再說(shuō)一下選項(xiàng)C么。
t-bill、eurodollars future都是類似的報(bào)價(jià)方式，里面的R都是這么如題目里用遠(yuǎn)期匯率算出來(lái)的么？
老師，第二個(gè)選項(xiàng)可以在幫忙講解一下嗎？不太明白
B選項(xiàng)Repo co造成的違約風(fēng)險(xiǎn)，為什么不對(duì)？
c在解釋一下
老師，這個(gè)precision和recall是什么意義呢，感覺(jué)不是很理解計(jì)算出來(lái)有什么用
老師您好這里的repo rate除以2（半年期）還是沒(méi)懂。題目意思應(yīng)該是在3個(gè)月時(shí)購(gòu)買repo（repo開(kāi)始），未來(lái)的第六個(gè)月repo結(jié)束（銀行用錢將債券贖回），那么repo真正執(zhí)行的時(shí)長(zhǎng)應(yīng)該是3個(gè)月呀？
C答案說(shuō)的是盡最大可能去消除風(fēng)險(xiǎn)，即便有的風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是不能消除的，但這答案也沒(méi)說(shuō)就一定要在何種程度上消除呀？只是說(shuō)的是可能性。我感覺(jué)是選D有點(diǎn)牽強(qiáng)，另外，風(fēng)險(xiǎn)管不管用的是什么轉(zhuǎn)移啊，什么緩釋啊，甚至avoid，不都是把風(fēng)險(xiǎn)由比如整體100%降低到了比如90%？這不算消除了么
為啥不遠(yuǎn)C
risk capacity和risk tolerance有什么區(qū)別 可以混用嗎？看有的題說(shuō)的兩者是一個(gè)意思
Tracking Error是什么意思？公式是什么？ Benchmark又是什么意思？這些老忘
這道題具體計(jì)算在步驟可以詳細(xì)列一下嗎
程寶問(wèn)答
