金程問(wèn)答
還是沒(méi)有明白為什么沒(méi)有credit risk。
B為什么不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師，這題的repo期限不是3個(gè)月嗎？4%應(yīng)該÷4才對(duì)
老師，請(qǐng)問(wèn)是否可以理解為：1）netting表示的是一種清算方式，并無(wú)所謂是否一定有CCP介入；2）而multilateral offsetting也是netting的清算方式，但必須有CCP的加入；3）Novation更側(cè)重于體現(xiàn)或許會(huì)有新的對(duì)手方出現(xiàn)/有CCP的加入，前者不需要netting，后者會(huì)使用netting的清算方式；4）margining是保證金。 題目涉及到CCP，所以是multilateral offsetting或novation，然后說(shuō)到beta bank exit，那么就涉及到對(duì)手方變更，所以是novation。
老師，LC為什么不用（u+z*標(biāo)準(zhǔn)差）的公式呢
精 請(qǐng)問(wèn)老師這道題怎么做的？不太清楚
向右平移沒(méi)有聽(tīng)懂
第四點(diǎn)，數(shù)據(jù)是非正態(tài)肥尾的。題目問(wèn)哪個(gè)觀點(diǎn)是必要的，非正態(tài)肥尾也不是必要啊
老師，感覺(jué)這道題知識(shí)點(diǎn)就算是會(huì)了也做不對(duì)。前半句，counterparty's survival rate是要考慮，但還要考慮自身的SR啊，所以前半句沒(méi)說(shuō)全吧，為啥他就是對(duì)的？同樣的邏輯，后半句只說(shuō)EPE，要是帶上雙方的CS，NEE，是不是就又對(duì)了？
mean-variance efficient什么含義
老師可以詳細(xì)說(shuō)一下D選項(xiàng)嗎 特別是方差分析那部分
精 B和D為什么不選呢
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么A不對(duì)？既然CDO都是從ABS mezzanine層分出來(lái)的，那么CDO的風(fēng)險(xiǎn)肯定是高于原來(lái)mezzanine層？
Increase counterparty credit exposure是指，增加對(duì)手方的credit exposure 還是說(shuō)增加來(lái)自對(duì)手方的credit exposure
請(qǐng)問(wèn)一下參考答案里面的："MC is based on a synthesis of normally distributed random numbers." MC不是服從某種特定分布就行了嗎，還是一定要服從正態(tài)分布？
程寶問(wèn)答
