老師說到操作風(fēng)險是右偏的，那么信用風(fēng)險記得之前說過是左偏的，麻煩老師解釋一下這兩個
請問老師，這部分內(nèi)容在講義哪里？
老師請講解下這題的V，謝謝。
這里的EL怎么算都是3000啊9000是怎么算出來的啊
long option的價值為什么是100乘以delta呢？一級學(xué)的delta-normal是為了求VaR，這里不太理解
一般對沖是同時進行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易這句話對嘛
精 可以理解為操作損失頻率是泊松分布，損失嚴(yán)重程度是伯努利分布嗎
請問老師這是哪個知識點？？
咨詢下類似這樣的題目是考題么？怎么之前壓根都沒學(xué)到啊，搞得我壓力山大
請問有電子版教材嗎
A選項錯在哪里 不是用于抵御極端事件嘛
請問老師，這道題目看不是很懂，麻煩解釋一下，謝謝
那如果這道題里面是多于2個公司或者asset的話，那么還可以用gaussian copula嘛？多于2個是不是就要用matrix了？
什么是reverse stress test
老師，net mark-to-market 和 gross mark-to-market感覺意思一樣，都是正敞口減去負(fù)敞口啊?
程寶問答
金程問答