金程問(wèn)答
老師您好，可以再解釋下I嗎？
老師，既然POT也三個(gè)參數(shù)β, ξ, u, 那為什么說(shuō)GEV 比POT包含更多參數(shù)？
老師，可以解釋一下什么時(shí)候用net什么時(shí)候用gross嗎？
.老師，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下各部分是如何進(jìn)行對(duì)沖，最終留下positive γ的？謝謝
3. Investors have a single period investment horizon. 這是什么意思啊
老師好，這個(gè)案例方便幫忙回憶一下么，謝謝
麻煩老師解釋下這一題
請(qǐng)問(wèn)老師，這題如果只有產(chǎn)生持續(xù)的流動(dòng)性，是選ladder還是front end？為什么？
老師，如果Carry roll down 假定利率始終不變，那為什么這道題利率變化了呢
這個(gè)公式中的每個(gè)系數(shù)需要背下來(lái)嗎
能仔解釋一下b為什么對(duì)嗎
老師好，我想問(wèn)一下這里面計(jì)算器計(jì)算的p1=1,p2=1是什么意思，一級(jí)學(xué)的有點(diǎn)忘了
這道題可以解釋一下嗎
A中不同風(fēng)險(xiǎn)的charge能直接相加，不是應(yīng)該基于相互獨(dú)立的假設(shè)嘛？為什么rau=1？C中strategic risk 屬于什么風(fēng)險(xiǎn)？D中結(jié)論不太理解，可以直接記憶嘛？
Notional * (LIBOR＋3%) = 80M * (1%＋3%) = 3.2M (cash inflow from loan)，這個(gè)現(xiàn)金流入的計(jì)算是基于100個(gè)loan都不違約來(lái)算的；但at maturity，題中說(shuō)有6.625M的損失來(lái)自于違約和利率的損失，也就是說(shuō)這100個(gè)loan是有損失的，那既然有損失，cash inflow from loan就應(yīng)該是按照期末時(shí)存活下來(lái)的loan個(gè)數(shù)乘以GBP800,000再乘以4%來(lái)計(jì)算吧？
程寶問(wèn)答
