請問老師如果外部評級更優(yōu)為什么銀行要自己建內評？我理解內評更適用于銀行自己
所以CASH FLOW AT RISK可以是正向或負向，不一定都是losses，這么理解對么
老師您好，IRC算的不是99.9%VaR嗎？B選項寫的99%？
老師能把第一個說法講詳細一點嗎？為什么投機交易是WWR， 對沖交易是RWR?
老師這個公式要背下來嗎，這處有兩個公式
請問老師，習題第一題講解老師寫了這么個公式，不是很清楚這是什么公式？或者是怎么變形而來的呢？
A B C不對的原因可以解釋下嗎
請問什么時候var的公式會用到含mean的式子？就是var= μ-σ*z里的μ？比如題干里面有average returen ，不是理解成均值μ嗎？不要Will老師回答
所以C選項是這個地方有問題？although the hedge fund performance analysis is still performed on a representative sample of funds。對沖基金的業(yè)績分析應該基于總體population而不是代表性樣本representative，然后后面半句說基金經理做出strategic decisions所以我們有的樣本觀察不到對嗎
怎算出forward的delta是1？ 它必定是1嗎
請問老師factor loading是什么意思
能再解釋一下各個選項錯哪了嗎，沒看懂這題的意思
能中文解釋一下financial position risk嗎？英文釋義不太明白
老師可以解釋一下每個選項嗎
C選項怎么理解，看不懂
程寶問答
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