老師，雖然A沒有作為最合適的選項，但我還想問一下A說的也是對的吧？
可以在解釋一下這個題目嗎
這邊liquidity adjust 部分用的1.96，題目給定的，之前課程里第5題，算worst expected cost of unwinding with 95% confidence 用的1.645，感覺理解不了，為什么一個單尾一個雙尾的。
這題為什么不用portfolio的貝塔，而是用index的貝塔
主要是這個解釋不是很懂。負相關(guān)的時候future rates不是小于forward rates嗎
這道題可以詳細講解一下嗎
這道題目的計算數(shù)字是哪里來的，如何計算？
老師，請問這道題是否是答案錯誤呢
請問截尾拖尾怎么判定
怎么看出A選項說的是細化呢？字面不是董事會的職責(zé)內(nèi)容么？
為什么低頻高損不能用lognormal分布建模？低頻高損是瘦尾還是肥尾？
所以這道題是什么意思呢 DV01是什么意思？在考察提前償付和哪個的變化方向像是相同的？
請問bond yields 下降2%為什么不是乘-2%呢
針對C選項不是很明白，老師說因為不可能行權(quán)，所以不敏感，但是在老師畫的C選項的圖中，如果是put option 在A到B段是有可能行權(quán)的吧？怎么就不能行權(quán)了
老師請問一下c選項什么意思啊，尤其后半句那里不太懂，麻煩您了
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