老師好，PO和IO是什么？需要掌握那些性質(zhì)？
沒懂 為什么要用這個公式算3.1 后面又為什么是0.1？？？
老師，這里我不理解haircut和流動性風(fēng)險有什么關(guān)系？haircut的設(shè)計不就是因為害怕價格變動影響嘛，那為什么不是interest rate risk呢？謝謝~
什么是均衡模型？
選項b里面 limited to cyber-incidents 這個難道是對的嗎？
老師那請問 payment netting 和close out netting 有沒有邏輯關(guān)系啊 因為我之前理解payment netting 就是把合約都netting 掉之后剩下支付的都是算payment netting
請問對應(yīng)內(nèi)容在講義第幾頁？
廣義帕累托可以看作廣義極值分布的一個特殊情況嗎？
題目liquidity risk的解釋像funding liquidity risk,應(yīng)該還有asset liquidity risk呀。
1.請問這道題的II要是想改正確的話應(yīng)該怎么改呢？ should focus primarily on 。。。？ 2. 我記得老師上課講的時候講了risk appetite和setting risk limit要區(qū)別對待，意思是說兩個概念是不一樣的還是說setting risk limit是包含在risk appetite（RAF）里的呢？
這個知識點在今年的考綱上嘛，好像上課的時候沒學(xué)過
這是哪里的知識點？麻煩老師復(fù)制黏貼下課件，謝謝。
期權(quán)整個存續(xù)期間內(nèi)，期權(quán)持有方的價值都是正的不可能為負(fù)的？這句話怎么理解
A和D兩個選項不是很明白啊，麻煩老師再給分析下。我腦子里記得做信用的基礎(chǔ)題的時候貌似有個題講的是波動率和equity的變動是同向的，感覺跟這個題的知識點搞混了。
老師，請問在其他模型中，basis poit volitility 也是dw前面那部分嗎，另外yield volitility呢，兩個怎么定義的
程寶問答
金程問答