精 中文教材第70頁這題解析太簡單了，可以麻煩分別解釋了四個選項嘛，謝謝
精 三道防線是什么
精 MCR和SCR都是保險公司交的？能在詳細(xì)解釋一下嘛？
精 能具體說一下market timing 的意思嗎
精 老師好，此題為押題的第56題，關(guān)于C選項，像畫框處所說的處理各種各樣的風(fēng)險不是應(yīng)該由高管層進(jìn)行處理嗎？這里為什么會涉及到董事會呢？
精 請問這個題的解析是什么？
精 99題，我翻看了基礎(chǔ)和強(qiáng)化的講義，F(xiàn)ama三因素模型都是圖2，不知道老師寫的這個是什么含義，也沒有解釋具體，那以后我應(yīng)該按哪種公式來記呢？圖2中公式左邊的Rit也是投資組合與Rf的差值嗎？圖3是強(qiáng)化課的筆記，老師說投資組合的收益等于投資組合的平均收益加上三個因素？想問老師，到底那種對，怎么理解？
精 老師，買賣權(quán)平價計算是折現(xiàn)到當(dāng)前時刻，當(dāng)前時刻的股票價格已經(jīng)給出了是85，為什么要除以紅利率的連續(xù)復(fù)利？
精 老師好，此題為百題的第二題，序號3的這個表述“Using put option to hedge an equity exposure”為何是屬于基差風(fēng)險呢？基差不是現(xiàn)貨與期貨的差值嗎？可是這里是說期權(quán)誒
精 老師，DPC不太了解，能介紹下嗎？他是怎么能夠獨善其身的？
精 比較優(yōu)勢和絕對優(yōu)勢怎么看
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測收益率+beta1*(factor1預(yù)測值)+beta2*(factor2預(yù)測值)......
精 老師，這題看答案也不是很明白
精 這里沒有聽懂，short方的FRA2x5，為什么在2月到5月的階段是投資呢？這個階段不是相當(dāng)于把錢借出去，收入固定的利息嗎？對于這個的復(fù)制也不是很明白
精 老師，27題哪些是直接原因哪些是間接的呀
程寶問答
金程問答