精 老師我知道B是選項，但還想知道D為什么錯了？
精 請問老師，押卷第24題，怎么理解port.A不可能？
精 老師，第一題，兩個資產(chǎn)加起來的var大于組合var，這不是次可加性嗎？ρ1+ρ2>=ρp
精 老師這道題的很多講解看起來不太一樣，我不太明白，這道題正確答案是選c么？我看答案說risk tolerance是能力和意愿，那第二句只說了是能力是不是不完整？
精 雷曼兄弟的例子，出售一些MBS和與mortgage有關(guān)的資產(chǎn)，有什么具體的壞處，可以再解釋一下嗎？
精 ppt22,德國金屬公司本來就是對沖，對沖不就是想要方向相反抵消風(fēng)險嗎，肯定會和相關(guān)性相關(guān)啊，為什么選B呢，D選項，倫敦鯨只是改變了模型，模型風(fēng)險，為什么也有相關(guān)性呢，為什么不選D呢？
精 這道題還是不明白
精 commercialpaper，商業(yè)票據(jù)在次貸危機(jī)里扮演什么角色呢？商業(yè)票據(jù)是什么？也是短期貸款嗎？
精 repo市場可以再解釋一下嗎？
精 haircuts可以再解釋一下嗎？haircuts上升是好還是壞??？
精 能否把圖里面一一翻譯一下
精 老師問下如何區(qū)別這三個方法的使用和理解。3、enterprise risk management 1\scenario analysis2\stress testing
精 Cml，sml，capm的關(guān)系和不同，沒太懂，有點混淆
精 請問可轉(zhuǎn)債和權(quán)證有什么區(qū)別
精 老師您好，題目里面說的 “The buyer of a roll does not have any exposure to prepayments over the month being higher or lower than what had been implied by TBA prices while the repo seller does.” 為什么repo seller會面臨prepayment risk呢，不是repo buyer會面臨prepayment risk嗎？
程寶問答
金程問答