精 第十題具體計(jì)算過程，謝謝
精 老師，我想問下AR模型是來解釋時(shí)間序列是否平穩(wěn)，那出題的時(shí)候會(huì)不會(huì)再考到平穩(wěn)或者不平穩(wěn)時(shí)的相關(guān)問題?
精 請(qǐng)問question1的第四問，non-normalized是相加，那么normalized是如何得出來的呢？
精 怎么理解v[u^]=zigema的平方除以n的平方，為什么要計(jì)算u^的方差是什么含義，sigema平方的均值又是怎么理解？
精 老師，我想問一下這題說coefficient，為什么就是指的β的，我發(fā)的這個(gè)圖里面的截距還有自變量，都有coefficient嘞，或者說為什么不用截距的coefficient去除SE呢
精 請(qǐng)問老師，能解釋一下相關(guān)系數(shù)、自相關(guān)系數(shù)、偏自相關(guān)系數(shù)的關(guān)系嗎？
精 請(qǐng)問老師，在求critical value時(shí)，分母項(xiàng)為標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n，這里什么啥情況下是n-1,什么情況是n，總是很容易混淆
精 b大于a不應(yīng)該是b-a大于0 之后的x用0 求z嘛
精 條件概率矩陣期望和方差怎么求
精 可以理解為操作損失頻率是泊松分布，損失嚴(yán)重程度是伯努利分布嗎
精 圖片中的題目跟 這道題目有什么不同 為什么一個(gè)可以用計(jì)算機(jī) data 一個(gè)不可以 啥叫不是等權(quán)重 請(qǐng)問怎么看是不是等權(quán)重
精 1，老師，白噪聲既然是無規(guī)律的變化數(shù)據(jù)，怎么可以用MA對(duì)他進(jìn)行建模呢？況且我們當(dāng)時(shí)用Qbp來進(jìn)行檢驗(yàn)的時(shí)候，不就是怕 研究的數(shù)據(jù)其實(shí)是個(gè)白噪聲（而白噪聲無法建模）嗎？n2，是不是只有用arma進(jìn)行預(yù)測(cè)的時(shí)候才需要用Qbp進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)?？而ar只需要檢驗(yàn)θ是否＜1，ma不用檢驗(yàn)n3，為什么用arma建模，還必須要用Qbp進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)?？如果這組數(shù)據(jù)不是白噪聲，arma建模以后他也不可能是白噪聲??？這也不用檢驗(yàn)啊？
精 老師，我不太懂啞變量怎么就是完美的多重共線性了（圖片最上一行）
精 238題如何計(jì)算？
精 請(qǐng)問如何理解var和es為普風(fēng)險(xiǎn)度量的特例
程寶問答
金程問答