金程問(wèn)答
精 請(qǐng)問(wèn)這里的t statistics 為什么是2.4-0/0.65, beta值為什么是0？
精 老師這道題麻煩講一下，謝謝
精 債權(quán)人和股東的價(jià)值為什么要用rf無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)？體現(xiàn)的應(yīng)該是市場(chǎng)的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)，是不是應(yīng)該把一些credit spread等加上，用asset return？
精 信用百題第32題，既然是估計(jì)physicalPD，那么r都要用asset-return吧，包括call的計(jì)算也要用assrt-return？難道算equity的一直都是用rf嗎？
精 老師可以幫我把call potion、put option、Equity、Debt的公式分別寫一下嗎？這四個(gè)公式容易混淆
精 S2為什么是BLUE，BLUE的線性具體指的是什么意思，是估計(jì)值和誰(shuí)呈線性關(guān)系？
精 信用百題52，B選項(xiàng)原來(lái)可能有什么樣的settlement-risk?
精 買保險(xiǎn)為什么還會(huì)涉及實(shí)物資產(chǎn)的流通？另外，為什么我向保險(xiǎn)公司買保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司要給我bond？跟現(xiàn)實(shí)生活中不符啊
精 請(qǐng)問(wèn)老師，這三個(gè)原因和執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系怎么建立的？
精 老師好，莫頓模型里，d1,2中的情況有時(shí)用rf,有時(shí)用rExpected，但是在求E和D的公式里只用rf。在BSM模型里，d1,2還有這種情況嗎？d1,2在BSM里是不是只能用rf還是，也分為用rf和rExpected的情況？
精 semi-standard deviation，這個(gè)很熟悉，老師可以幫忙提醒下是哪個(gè)公式用到的嗎？
精 老師可否再解釋一下選項(xiàng)C和D?
精 一開(kāi)始講的三個(gè)條件滿足的話就是covariance stationary 可是AR/MA/ARMA模型不就是證明是不是平穩(wěn)么 前面三個(gè)條件已經(jīng)證明是平穩(wěn)了 后面的模型再證明一次是為什么
精 為什么都沒(méi)有視頻講解，麻煩老師講解一下每個(gè)選項(xiàng)的意思
精 老師，這個(gè)題怎么看是long還是short？
程寶問(wèn)答
