精 為什么長期壟斷競爭中 D和ATC相切
套期交易要求一個穩(wěn)定的期限結構才能進行，而題目當中說期限結構是平坦的，從這個意義上說能不能判斷選項是錯誤的
老師，請問the value of FRA指的是什么意思？ 1時刻的payoff？ 還是0時刻？老師講得太不清楚了。是不是因為算出來Rf=Rk，所以每個時刻都是0？
這里有點混了，什么時候的demand是斜線，然后MR是1/2斜率的斜線，什么時候是一條直線 demand=MR
Q1調整積極權重和調整benchmark權重是可以等同的對么？都是對IR沒有影響。
這題答案給錯了吧，看解析應該選A呀
這張圖上三條曲線如何生成？誰在上誰在最下上固定的嗎 還是根據(jù)數(shù)據(jù)具體而定？ 另外關于持有成本的追問麻煩老師回復一下
gain exposure的意思就是直接接觸assets么？
敞口是什么意思，我還是沒有理解到
對這里計算accrued interest時t和T的判定還有點疑惑
老師，題目中描述的情況叫Netting吧？另外，Clearing ring在講義里哪里出現(xiàn)過，可以幫忙標出來嗎？以及complete clearing也沒有見過這個名詞
老師，這道題講義里沒有講到在market crisis的時候哪種風險更容易出現(xiàn)吧？那initial margin正常情況下也是做一下很穩(wěn)健的投資所以也不太會出現(xiàn)流動性風險啊。考試會考到這個嗎
咱們課程里的練習題就是原版書課后題嗎？
請問第2題，C選項流動性指標屬于巴塞爾協(xié)議III里面的內容么
如果給定需求函數(shù)，需要畫圖，則需要變?yōu)榉春瘮?shù)，如果直接畫圖就可以設a-bq，反函數(shù)就這一個用處，這么理解對嗎
金程問答
