如果是收斂的話，那是不是可以理解為期貨價(jià)格和到期日現(xiàn)貨價(jià)格其實(shí)很接近，那每個(gè)期貨單筆合約獲利/虧損的金額是很小的？
如果是臨近到期日期貨價(jià)格收斂于現(xiàn)貨價(jià)格，那買期貨的意義是什么呢？期貨本身不就是擔(dān)心未來價(jià)格太高，可能提前鎖定買入價(jià)，如果最后總歸會(huì)趨于一致，還提前鎖定干嘛呢？
7.3小題，通俗易懂的理解，是不是可以說因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)差的誤差大了，區(qū)間離中心值更遠(yuǎn)了，數(shù)據(jù)也就更離散了，寬度也就更寬了， 所以導(dǎo)致了更大的置信區(qū)間？
隨著交割日臨近，期貨價(jià)格總是收斂于現(xiàn)貨價(jià)格沒明白是什么意思？比如一個(gè)合約12月31日到期，我在11月買入約定12月31日以110塊交割，那意思是12月31日現(xiàn)貨價(jià)格也是110？ 看不懂
請問var95%不是1.645嗎？為什么這個(gè)題要和1.96雙尾去比較呢
C選項(xiàng)為什么只是最低點(diǎn)右上部分 左上部分為什么不包含
在計(jì)算違約時(shí)支付溢差為啥都是按照半年估算？通常假設(shè)違約事件發(fā)生在年中？前面定義階段不是說了付款時(shí)間在期尾通常也是要支付的，那么是不是意味著其實(shí)還是要支付全額的溢差？
計(jì)算cva需要貼現(xiàn)？公式中沒看到除以貼現(xiàn)率，是因?yàn)轭A(yù)期敞口本身就貼現(xiàn)了？
本題題干的意思是股利僅僅在1年時(shí)點(diǎn)發(fā)放一次對嗎
陰影的這個(gè)數(shù)字，您是不是寫錯(cuò)了？正確的應(yīng)該寫 76.07？
這個(gè)沒講明白，再詳細(xì)講下吧，尤其計(jì)算器，為什么第一個(gè)先按 20？哪里來的？加號(hào)斜杠減號(hào)，你是讓我按加號(hào)還是減號(hào)，麻煩叉開了講清楚，謝謝
請問這兩個(gè)怎么看？為什么第二個(gè)不選c?
3.4題：這道題可否用相關(guān)系數(shù)的參數(shù)和非參數(shù)檢驗(yàn)求出檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和關(guān)鍵字，得出結(jié)果？
老師，這道題中的A問和C問不是很明白，需要解釋以下，問題及個(gè)人理解如圖。
這里的total revenue 是公式里給的net sales嗎， net sales 的公式是什么
金程問答