老師，就這個問題追問一下，為何會最后會得出市場套利者會買外幣現(xiàn)貨，賣外幣遠(yuǎn)期進而使得無風(fēng)險套利消失。我的理解，現(xiàn)貨應(yīng)該是指代本國貨幣而不是外國貨幣。
老師，這里所說的“估計出來的forward rate”是指在0時刻估算嗎？ 那如果既然可以估算了，那如果做long，直接把協(xié)議價格定低一點不就好了嗎？
老師，這里mt為啥等于1
銀行為什么是seller of collateral
也就是評級差的公司向上向下notching的可能性都更大么？
如果久期和凸性沒有給出年化如何進行年華呢？
所以如果是一年期那么就是除以二么？
C為什么不對
能解析下該題各個選項嗎？
視頻沒聲音
為什么yield下降久期上升呢。能說明一下原理么
能解析下第九題為什么答案是這三個點嗎？
第六題中買賣價差的均值為什么是等于5%呢？是用買賣價差除以市場中間價嗎？為什么能這樣用呢？這樣算的不應(yīng)該是正常市場下的價差了嗎，但是這里說的是壓力情況那不就應(yīng)該用價差的均值嗎？
PE和PB分別是什么意思
老師 單元回歸是simple 多元回歸英文叫啥
金程問答