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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
1. 第一張圖中，講如何做回歸，為什么不同stock F會(huì)相同，同一公司，不同時(shí)期，F不也是不同的么？2. 貝塔1 RMRF，表示什么？ 是市場(chǎng)平均情況的表現(xiàn)么？
確定一下我對(duì)圖中最右一欄F significance的理解：其所對(duì)應(yīng)的P value就是F分布圖形最右側(cè)的面積，其本質(zhì)就是概率的數(shù)值，用來和顯著性水平進(jìn)行比較來決定是否拒絕原假設(shè)。謝謝
老師百題59，有兩個(gè)問題： 1、roll yield 在這題中是F-S 因?yàn)轭}目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滾動(dòng)對(duì)沖的pay off
老師百題59，有兩個(gè)問題： 1、roll yield 在這題中是F-S 因?yàn)轭}目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滾動(dòng)對(duì)沖的pay off
此處是關(guān)于累計(jì)分布函數(shù)的知識(shí)點(diǎn)。不是特別理解該公式(圖中橙色畫圈)，既然F(k)=P(X≤k), 那么1-F(k)=1-P(X≤k)難道不是=P(X＞k)嗎？為什么是等于P(X≥k)呢？
F（2，3）與F（2，1）有什么區(qū)別，1-year forward rate two-year from today應(yīng)該如何表達(dá)？這個(gè)和CFA表達(dá)遠(yuǎn)期的方式不一樣吧？下面的截圖是CFA電子書上截得圖。
圖中所示公式一是通式，可以用公式二推導(dǎo)出。但是為什么紀(jì)老師講F’是求不求出St的?股息率和利率以及時(shí)間差均可知，不是應(yīng)該可以由F’求出St的么？
老師第20題。forward價(jià)值題。百題的時(shí)候就沒聽懂。F減k，這個(gè)F是0時(shí)刻的forward price. K是三個(gè)月以前的forward price。這為什么可以直接相減？時(shí)點(diǎn)不同啊。我概念這塊很差。望講解。
R-squared and significant F-statistic) 中的前半部分不相符。但這不能排除Multicollinearity，對(duì)嗎？ （2）怎么算F statistic?
為什么不同股票，F是相同的？每個(gè)股票實(shí)際收益率和預(yù)期收益率之差為什么是一樣的啊，周期或非周期，為何體現(xiàn)在B里而不是F里呢？經(jīng)濟(jì)意義如何理解
是不是說反了？根據(jù)前面的多次課和習(xí)題講解的利率平價(jià)公式F（y/x）=S*（1+rx）/（1+ry），進(jìn)一步推出rx大于ry時(shí)，F大于S，那么應(yīng)該是分母貨幣x升值呀，y減值
ADV和R&D是分別不顯著的，如果再使用F-test檢驗(yàn)兩者是顯著的，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法，是不是說明存在多重共線性？只是本題并沒有給出F-test的相關(guān)數(shù)據(jù)，這個(gè)思路對(duì)嗎
問Q2：F是Top- down為什么是對(duì)的呢？由 Q5的中文解析看到“Furlings是采用的security selection ，是一種自下而上的方法”，那么為什么Q2的選項(xiàng)里又認(rèn)為F是top-down？？前后矛盾了
這里用CIRP求出的F，和用UIRP求出的E(S)有什么不同？我理解F是兩國之間遠(yuǎn)期匯率。E(S)是兩國之間的什么？老師上課說是未來匯率會(huì)如何變動(dòng)。但我沒聽懂這句話？謝謝
F1 is the inverse function of Fn that is used in the mapping process 選項(xiàng)C 這邊是不是寫錯(cuò)了 少了個(gè)-1？
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